本文關(guān)鍵詞：保費隨機且?guī)в屑t利支付的復合馬爾可夫二項模型

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【摘要】：本文對帶有隨機保費和紅利支付的復合馬爾可夫二項模型,得到了其Gerber-shiu期望折現(xiàn)罰金函數(shù)滿足的遞推公式,并證明了遞推方程解的存在唯一性.最后給出了涉及破產(chǎn)量的幾個例子.
【作者單位】： 廣西大學數(shù)學與信息科學學院;
【關(guān)鍵詞】： 復合馬爾可夫二項模型 罰金函數(shù) 分紅 破產(chǎn)赤字 破產(chǎn)概率
【分類號】：F224;F830.59
【正文快照】： 1引言Gerber和Shiu[1]在1998年引入了一個與破產(chǎn)時刻,破產(chǎn)赤字和破產(chǎn)前瞬間盈余有關(guān)的精算量,即期望折現(xiàn)罰金函數(shù)近幾年來保險公司為了吸引更多的股東來投資而對股東分紅,吸引更多的顧客投保而設(shè)計返還紅利的險種,許多風險理論工作者在這方面做了貢獻.Tan和Yang[2]討論了帶有

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