本文關(guān)鍵詞：三叉樹模型下美式認(rèn)股權(quán)證的定價(jià)，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：探討建立在Black-Scholes定價(jià)模型基礎(chǔ)上,充分考慮定價(jià)問題中利率的隨機(jī)性,利用三叉樹定價(jià)模型方法結(jié)合美式期權(quán)的定價(jià)模型,得到美式認(rèn)股權(quán)證價(jià)格的遞推公式,以及帶回購的、除權(quán)除息的美式權(quán)證定價(jià)的遞推公式,為債轉(zhuǎn)股問題的研究奠定基礎(chǔ).
【作者單位】： 哈爾濱師范大學(xué);
【關(guān)鍵詞】： 三叉樹模型 美式權(quán)證 帶回購權(quán)證 除權(quán)除息 公司
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(11471091)
【分類號(hào)】：F224;F831.51
【正文快照】： 0引言作為現(xiàn)代金融創(chuàng)新中一種被普遍運(yùn)用的衍生工具,權(quán)證以其融資便利、對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)、高杠桿性等優(yōu)點(diǎn)普遍受投資者和上市公司的青睞.并且,隨著金融市場(chǎng)的日新月異、不斷完善和發(fā)展,權(quán)證和債券等金融工具的組合也創(chuàng)造出很多具有不同風(fēng)險(xiǎn)收益特征的金融產(chǎn)品.因此,權(quán)證成為了新興市

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本文編號(hào)：412827