眾所周知,風(fēng)險(xiǎn)理論是應(yīng)用概率理論的重要分支之一,是金融保險(xiǎn)中的一個(gè)重要理論,有著重要的理論研究?jī)r(jià)值和意義.由于大額索賠風(fēng)險(xiǎn)對(duì)保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)會(huì)產(chǎn)生巨大的影響,所以巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)理論越來(lái)越受到關(guān)注.在數(shù)學(xué)上,能夠描述此種風(fēng)險(xiǎn)的是一類(lèi)服從重尾分布的隨機(jī)變量,所以有關(guān)重尾分布的模型日益引起人們的重視.本文給出了常見(jiàn)的重尾分布子族定義及其性質(zhì),主要研究了如何應(yīng)用重尾隨機(jī)變量的性質(zhì)解決保險(xiǎn)公司的破產(chǎn)概率問(wèn)題.著重分析了利率收益,投資風(fēng)險(xiǎn)等相關(guān)經(jīng)濟(jì)和金融因素對(duì)保險(xiǎn)估計(jì)賠付風(fēng)險(xiǎn)的影響,對(duì)于如何應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)有非常強(qiáng)的實(shí)際指導(dǎo)意義.具體內(nèi)容分為以下三個(gè)部分：基于國(guó)內(nèi)外對(duì)重尾分布函數(shù)的研究現(xiàn)狀,本文首先對(duì)重尾子族的特征及其相互關(guān)系做一個(gè)歸納,使人們重尾分布有一個(gè)全面的了解,進(jìn)而有助于對(duì)重尾分布作更深入的理論研究和應(yīng)用研究.其次在離散時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)模型下,假設(shè)個(gè)體凈風(fēng)險(xiǎn)是相關(guān)的且同分布的,不同索賠時(shí)間間隔內(nèi)的利率是隨機(jī)的.由規(guī)則變化分布族的性質(zhì),得到破產(chǎn)概率的近似表達(dá)式.然后在給定利率的假設(shè)條件下,由亞指數(shù)分布族的穩(wěn)定性,利用隨機(jī)變量加權(quán)和的概率方法,得到保險(xiǎn)公司的有限時(shí)間破產(chǎn)概率近似表達(dá)式.再次考慮把保險(xiǎn)公司的保費(fèi)收入盈余作... 

【文章來(lái)源】：安徽工程大學(xué)安徽省

【文章頁(yè)數(shù)】：43 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
目錄
第一章 前言
    1.1 研究背景及意義
    1.2 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀
    1.3 論文的結(jié)構(gòu)
第二章 預(yù)備知識(shí)
    2.1 重尾分布（子）族的定義
    2.2 重尾分布子族的特征和關(guān)系
        2.2.1 重尾分布子族之間的關(guān)系
        2.2.2 重尾分布子族的特征
第三章 變利率條件下破產(chǎn)概率
    3.1 模型建立
    3.2 相關(guān)引理
    3.3 模型應(yīng)用
第四章 帶投資風(fēng)險(xiǎn)的破產(chǎn)概率
    4.1 模型建立
    4.2 相關(guān)引理
    4.3 模型應(yīng)用
    4.4 實(shí)例分析
第五章 結(jié)論與展望
參考文獻(xiàn)
碩士期間發(fā)表的論文
致謝


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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本文編號(hào)：3155921