本文關(guān)鍵詞：時間序列模型在股票價格預(yù)測中的應(yīng)用，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：本文旨在以時間序列模型為基礎(chǔ),選擇紫金礦業(yè)日收盤價、萬科A日收盤價為研究對象,對上證指數(shù)在2008年~2011年的672個日收盤價數(shù)據(jù)采用SPSS和Eviews兩種軟件進(jìn)行研究分析。在此,本文采用時間序列分析中的一種常見的模型:ARIMA模型進(jìn)行相關(guān)的分析和預(yù)測,并對未來10天的日收盤價做短期預(yù)測。通過研究分析可知計算所得的平均相對誤差范圍均達(dá)到要求,則采用ARIMA模型做股票價格預(yù)測是可行的。
【作者單位】： 杭州電子科技大學(xué)數(shù)學(xué)系;杭州電子科技大學(xué)應(yīng)用數(shù)學(xué)與工程計算研究所;
【關(guān)鍵詞】： 股票 時間序列 ARIMA模型
【分類號】：F224;F832.51
【正文快照】： 一、引言股票是金融市場最主要的金融工具之一,股票價格往往隨時間變化而波動,股票的價格走勢直接影響著投資者的經(jīng)濟(jì)利益,以及不同行業(yè)的景氣狀況,也影響和反映著國家的宏觀經(jīng)濟(jì)政策。因此,股票價格能否預(yù)測及如何預(yù)測有著其重大的研究意義。應(yīng)用時間序列模型進(jìn)行預(yù)測是較為

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本文編號：264699