本文關(guān)鍵詞：基于元胞自動(dòng)機(jī)的股票價(jià)格仿真研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：元胞自動(dòng)機(jī)是一個(gè)在時(shí)間和空間上都離散的局部動(dòng)力學(xué)模型,因此在對(duì)空間離散的復(fù)雜系統(tǒng)的研究元胞自動(dòng)機(jī)是一個(gè)非常實(shí)用的研究方法,自誕生以來(lái)在理論研究和應(yīng)用方面都獲得了諸多成就。國(guó)內(nèi)外諸多學(xué)者利用元胞自動(dòng)機(jī)在物理集成電路、生物領(lǐng)域的病毒傳播、社會(huì)科學(xué)領(lǐng)域的輿論傳播等進(jìn)行仿真模擬研究。在金融領(lǐng)域,已有學(xué)者利用元胞自動(dòng)機(jī)建立了股票市場(chǎng)模型,通過(guò)這些模型解釋了金融市場(chǎng)的一些特殊現(xiàn)象,但模型仍存在一定的缺陷,針對(duì)這些缺陷采取由簡(jiǎn)到繁依次加入影響股票價(jià)格的市場(chǎng)因素,構(gòu)建了最終的基于元胞自動(dòng)機(jī)的股票市場(chǎng)模型。最后,運(yùn)用Matlab軟件對(duì)所提出的股票市場(chǎng)模型進(jìn)行了仿真模擬,模型很好地驗(yàn)證了股票市場(chǎng)中的一些非線性特征,如股票收益率的“尖峰厚尾”和“波動(dòng)聚集”特征。此外,通過(guò)加入利好和利空消息后發(fā)現(xiàn),股票價(jià)格的上漲和下跌主要受到基本面交易者對(duì)消息的敏感程度,從眾交易者對(duì)消息的敏感程度只會(huì)影響股票價(jià)格的波動(dòng)幅度,而不會(huì)改變價(jià)格的漲跌幅度。通過(guò)仿真發(fā)現(xiàn)股票的價(jià)值是由基本面決定,當(dāng)股票偏離它的基本價(jià)值過(guò)大時(shí)最終會(huì)回歸它的基本價(jià)值,并圍繞基本價(jià)值上下波動(dòng)。通過(guò)增加基本面投資者的比例可以有效的減少市場(chǎng)的波動(dòng),增加市場(chǎng)的穩(wěn)定性。
【關(guān)鍵詞】：元胞自動(dòng)機(jī) 股票價(jià)格 仿真研究
【學(xué)位授予單位】：青島大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號(hào)】：F832.51
【目錄】：

• 摘要2-3
• Abstract3-6
• 第1章 緒論6-12
• 1.1 選題背景及意義6-7
• 1.2 國(guó)內(nèi)外研究動(dòng)態(tài)7-10
• 1.2.1 國(guó)外研究現(xiàn)狀7-9
• 1.2.2 國(guó)內(nèi)研究現(xiàn)狀9-10
• 1.3 研究?jī)?nèi)容10
• 1.4 創(chuàng)新點(diǎn)與不足10-11
• 1.5 論文結(jié)構(gòu)11-12
• 第2章 元胞自動(dòng)機(jī)12-21
• 2.1 元胞自動(dòng)機(jī)（CA）的定義12-14
• 2.1.1 物理學(xué)定義12
• 2.1.2 數(shù)學(xué)定義12-13
• 2.1.3 生物學(xué)定義13-14
• 2.2 元胞自動(dòng)機(jī)(CA)的構(gòu)成14-16
• 2.2.1 元胞及其鄰居14-15
• 2.2.2 元胞空間及其狀態(tài)15-16
• 2.2.3 演化規(guī)則16
• 2.2.4 時(shí)間16
• 2.3 元胞自動(dòng)機(jī)（CA）的特征16-18
• 2.3.1 時(shí)間及空間離散16-17
• 2.3.2 時(shí)空局部性17
• 2.3.3 并行性與同質(zhì)性17
• 2.3.4 高維性17-18
• 2.4 元胞自動(dòng)機(jī)在經(jīng)濟(jì)學(xué)中運(yùn)用18-21
• 2.4.1 在市場(chǎng)營(yíng)銷中的應(yīng)用18
• 2.4.2 寡頭壟斷行為中的應(yīng)用18-19
• 2.4.3 在股票市場(chǎng)中的應(yīng)用19-21
• 第3章 基于元胞自動(dòng)機(jī)的股票市場(chǎng)模型21-26
• 3.1 模型假設(shè)21
• 3.2 元胞自動(dòng)機(jī)（CA）基本結(jié)構(gòu)21-22
• 3.2.1 元胞及元胞鄰居21
• 3.2.2 元胞空間及元胞狀態(tài)21-22
• 3.2.3 演化規(guī)則22
• 3.3 初等模型22-23
• 3.4 影響因素分析23-25
• 3.4.1 信息因素23-24
• 3.4.2 股票歷史價(jià)格因素24-25
• 3.5 股票價(jià)格的市場(chǎng)機(jī)制25-26
• 第4章 模型的實(shí)施過(guò)程及仿真結(jié)果26-45
• 4.1 設(shè)定初始參數(shù)26
• 4.2 模型仿真結(jié)果26-31
• 4.2.1 初等模型27-28
• 4.2.2 含消息因素模型仿真結(jié)果28-30
• 4.2.3 含有歷史價(jià)格的因素仿真結(jié)果30-31
• 4.3 仿真結(jié)果檢驗(yàn)31-35
• 4.3.1“尖峰肥尾”性檢驗(yàn)31-34
• 4.3.2 與滬深300指數(shù)實(shí)證結(jié)果的對(duì)比分析34-35
• 4.4 利好、利空消息的影響分析35-45
• 4.4.1 利好消息影響35-39
• 4.4.2 利空消息影響39-45
• 第5章 結(jié)論與展望45-46
• 5.1 結(jié)論45
• 5.2 展望45-46
• 參考文獻(xiàn)46-48
• 攻讀學(xué)位期間的研究成果48-49
• 附錄 1:元胞自動(dòng)機(jī)模型主程序49-54
• 附錄 2:利好消息（Cim=0.8，C?u=0.2）價(jià)格輸出數(shù)據(jù)54-56
• 附錄 3:利空消息（Cim=0.8，C_(?u)=0.2）價(jià)格輸出數(shù)據(jù)56-58
• 致謝58-59

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本文編號(hào)：262890