【摘要】：2014年5月,習(xí)總書記第一次以“新常態(tài)”來描述當(dāng)前我國經(jīng)濟增速,中國正式進入中高速增長的新常態(tài)發(fā)展時期。新常態(tài)下,中國樓市也呈現(xiàn)出階段性調(diào)整的態(tài)勢,樓市調(diào)控政策日益復(fù)雜、房價前景莫測,與之密切相關(guān)的銀行個人住房貸款(簡稱個房貸)業(yè)務(wù)也表現(xiàn)出新的特征。新常態(tài)下,雖然個房貸一直屬于銀行的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),但伴隨個房貸占比的迅速增加,其風(fēng)險在逐漸暴露,個房貸違約風(fēng)險源呈現(xiàn)出新的特點,而且當(dāng)前我國存在與美國次貸危機前期相似的癥狀,因此,對商業(yè)銀行個房貸進行風(fēng)險預(yù)警研究顯得尤為重要。另外,通過構(gòu)建個房貸風(fēng)險壓力測試模型,進一步說明對銀行進行個房貸風(fēng)險預(yù)警研究的必要性。最后,針對上述分析,提出有關(guān)加強我國商業(yè)銀行個房貸風(fēng)險預(yù)警的啟示。本文主要分五章:第一章:引言。主要介紹本文寫作背景和研究意義,對國內(nèi)外相關(guān)文獻(xiàn)進行評價,闡明論文的研究內(nèi)容及和主要創(chuàng)新點。第二章:商業(yè)銀行個房貸風(fēng)險預(yù)警研究的理論基礎(chǔ)。主要介紹了經(jīng)濟新常態(tài)理論、信息不對稱理論、金融脆弱性理論、凱恩斯的消費理論和壓力測試基本理論,為下文的相關(guān)論證提供理論支撐。第三章:新常態(tài)時期商業(yè)銀行個房貸違約風(fēng)險預(yù)期的現(xiàn)實分析。本章首先對個房貸違約風(fēng)險源進行理論分析,介紹新常態(tài)時期個房貸主要違約風(fēng)險源的特點,發(fā)現(xiàn)當(dāng)前我國存在與美國次貸危機前期的相似癥狀,進一步探究個房貸與商業(yè)銀行貸款質(zhì)量間的關(guān)系,從而說明當(dāng)前對銀行個房貸進行風(fēng)險預(yù)警研究的重要性。第四章:商業(yè)銀行個房貸風(fēng)險壓力測試及其結(jié)果預(yù)期。通過對我國銀行不良貸款構(gòu)建宏觀壓力測試模型,從模型上說明當(dāng)前商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備不足,銀行抵御風(fēng)險能力有待提高。第五章:關(guān)于加強我國商業(yè)銀行個房貸風(fēng)險預(yù)警的啟示。針對上文有關(guān)個房貸風(fēng)險的研究結(jié)果,從關(guān)注貸款增量和存量、深化宏觀經(jīng)濟周期研究、分析房價長期走勢、構(gòu)建壓力測試模型及與保險公司合作等方面提出相關(guān)建議。
[Abstract]:In May 2014, General Secretary Xi used the "new normal" for the first time to describe the current economic growth in China. Under the new normal, the Chinese property market also presents the stage adjustment situation, the real estate market regulation policy is increasingly complex, the housing price prospect is unpredictable, the bank personal housing loan (referred to as the housing loan) business which is closely related to it also displays the new characteristic. Under the new normal, although a mortgage has always been a good asset of a bank, but with the rapid increase of the proportion of individual mortgage loans, its risk is gradually exposed, and the risk source of individual mortgage default presents new characteristics. At present, there are similar symptoms in our country to the American sub-prime mortgage crisis. Therefore, it is very important to study the risk early warning of commercial banks' individual mortgage. In addition, through the construction of a mortgage risk stress test model, it further explains the necessity of a mortgage risk early warning study on banks. Finally, based on the above analysis, this paper puts forward the enlightenment of strengthening the risk early warning of commercial banks. This paper is divided into five chapters: chapter one: introduction. This paper mainly introduces the writing background and significance of this paper, evaluates the relevant literature at home and abroad, and clarifies the research content and main innovation points of the paper. Chapter two: the theoretical basis of the research of commercial bank's mortgage risk warning. This paper mainly introduces the new normal theory of economy, information asymmetry theory, financial fragility theory, Keynes' consumption theory and the basic theory of stress test, which provides theoretical support for the related argument below. Chapter three: the realistic analysis of commercial bank's default risk expectation in the new normal period. This chapter firstly analyzes the risk sources of individual mortgage default, introduces the characteristics of main default risk sources of individual mortgage in the new normal period, and finds that there are similar symptoms in our country in the early stage of the subprime mortgage crisis in the United States. The relationship between individual mortgage loan and commercial bank loan quality is further explored, so as to explain the importance of risk early warning research on individual housing loan. Chapter 4: commercial bank individual mortgage risk stress test and its result expectation. By constructing a macro stress test model for non-performing loans in Chinese banks, it is shown from the model that the current commercial banks are not prepared enough for loan losses, and the banks' ability to resist risks needs to be improved. Chapter five: the enlightenment of strengthening the early warning of individual mortgage risk of commercial banks in our country. In view of the research results above, the paper puts forward some suggestions from the following aspects: paying attention to loan increment and stock, deepening the study of macroeconomic cycle, analyzing the long-term trend of house prices, constructing a stress test model and cooperating with insurance companies.
【學(xué)位授予單位】：河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2017
【分類號】：F832.479

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本文編號：2122944