本文選題：投資組合 + 航運(yùn)指數(shù)�。� 參考：《中國(guó)航�！�2017年02期

【摘要】：為降低航運(yùn)市場(chǎng)投資門檻并提供低成本、高效益、低風(fēng)險(xiǎn)的投資策略,運(yùn)用優(yōu)化復(fù)制的方法,從"滬深300"中選取部分與航運(yùn)板塊相關(guān)的股票建立投資組合,追蹤航運(yùn)股票綜合指數(shù)和波羅的海指數(shù)。實(shí)證結(jié)果表明,優(yōu)化后的投資組合具有較理想的追蹤效果。該研究提出建立航運(yùn)股票綜合指數(shù)來(lái)反映全球航運(yùn)資本市場(chǎng)的表現(xiàn),根據(jù)不同投資者風(fēng)險(xiǎn)厭惡程度與投資組合容量對(duì)追蹤效果的影響設(shè)計(jì)不同投資方案進(jìn)行對(duì)比。
[Abstract]:In order to reduce the investment threshold of shipping market and provide low cost, high benefit and low risk investment strategy, using the method of optimizing replication, select some stocks related to shipping plate from "Shanghai and Shenzhen 300" to set up the investment portfolio. Track shipping stock composite index and Baltic index. The empirical results show that the optimized portfolio has an ideal tracking effect. In this study, a composite index of shipping stocks is proposed to reflect the performance of the global shipping capital market. Different investment schemes are designed according to the influence of different investors' risk aversion and portfolio capacity on tracking effect.
【作者單位】： 浙江海洋大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院;上海海事大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金(51409157;61304203) 教育部人文社會(huì)科學(xué)研究項(xiàng)目(14YJC630008)
【分類號(hào)】：F832.51

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前4條

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【共引文獻(xiàn)】

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1872722