本文選題：利率市場(chǎng)化 + 農(nóng)村信用社��； 參考：《長(zhǎng)沙理工大學(xué)》2014年碩士論文

【摘要】：隨著金融體制改革步伐不斷加快,利率已經(jīng)逐步從政府管制時(shí)代向市場(chǎng)化時(shí)代推進(jìn),利率風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)成為銀行業(yè)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)之一。而長(zhǎng)期處于利率管制下的農(nóng)村信用社,其以往面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小,由于缺乏利率風(fēng)險(xiǎn)管理的需求和動(dòng)力,造成其利率風(fēng)險(xiǎn)管理存在諸多問題。利率放開之后,面對(duì)利率的變動(dòng),農(nóng)村信用社應(yīng)該如何對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理,規(guī)避損失,是其將要面臨的現(xiàn)實(shí)問題。本文基于利率市場(chǎng)化與利率風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)理論,以研究利率市場(chǎng)化背景下農(nóng)村信用社利率風(fēng)險(xiǎn)為主線,沿著利率風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、度量和管理的思路推進(jìn),以期為提升農(nóng)村信用社的利率風(fēng)險(xiǎn)管理水平提供相應(yīng)的對(duì)策建議,實(shí)現(xiàn)其對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)的有效防范。首先,對(duì)農(nóng)村信用社利率風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀進(jìn)行分析。在介紹我國利率市場(chǎng)化進(jìn)程的基礎(chǔ)上,指出利率市場(chǎng)化會(huì)造成農(nóng)村信用社存貸利差的減少和利率風(fēng)險(xiǎn)管理難度的增加；定性識(shí)別得出農(nóng)村信用社存在重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)、選擇權(quán)風(fēng)險(xiǎn)以及利率操作風(fēng)險(xiǎn),并運(yùn)用資本充足率和資產(chǎn)負(fù)債率兩個(gè)指標(biāo)分析,得出了農(nóng)村信用社抵御風(fēng)險(xiǎn)能力較弱的基本結(jié)論；同時(shí)通過比較分析法描述了農(nóng)村信用社利率風(fēng)險(xiǎn)管理存在管理意識(shí)淡薄、專業(yè)管理人才缺乏和管理方法缺失等問題。其次,是對(duì)農(nóng)村信用社的利率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行度量。運(yùn)用利率敏感性缺口模型和VaR模型量化了利率風(fēng)險(xiǎn)的大小,實(shí)證得出其長(zhǎng)期存在負(fù)缺口,面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)較大,應(yīng)該加強(qiáng)對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)的管理。最后基于實(shí)證結(jié)論分析,結(jié)合農(nóng)村信用社利率風(fēng)險(xiǎn)管理存在的問題,提出了要從增強(qiáng)利率風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)、建立完善的利率風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部管理體系、明確其市場(chǎng)定位以及監(jiān)管當(dāng)局創(chuàng)造良好的利率風(fēng)險(xiǎn)管理運(yùn)行環(huán)境四方面著手提升農(nóng)村信用社利率風(fēng)險(xiǎn)管理水平,實(shí)現(xiàn)對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)的有效控制。
[Abstract]:With the speeding up of the reform of the financial system, interest rate has gradually advanced from the era of government control to the era of marketization, and interest rate risk has become one of the main risks facing the banking industry. However, the interest rate risk faced by the rural credit cooperatives under the interest rate control for a long time is relatively small. Because of the lack of demand and power of interest rate risk management, there are many problems in the interest rate risk management. After the liberalization of interest rate, facing the change of interest rate, how to manage the risk of interest rate and avoid the loss is the realistic problem that rural credit cooperatives will face. Based on the theory of interest rate marketization and interest rate risk, this paper studies the interest rate risk of rural credit cooperatives under the background of marketization of interest rate as the main line, and advances along the train of thought of interest rate risk identification, measurement and management. In order to improve the interest rate risk management level of rural credit cooperatives to provide corresponding countermeasures to achieve its effective prevention of interest rate risk. First of all, the current situation of interest rate risk of rural credit cooperatives is analyzed. On the basis of introducing the process of interest rate marketization in our country, it is pointed out that the marketization of interest rate will result in the reduction of deposit and loan spreads and the increase in the difficulty of interest rate risk management in rural credit cooperatives, and the qualitative identification of the existence of re-pricing risk and benchmark risk in rural credit cooperatives, Right of option risk and interest rate operating risk, and the use of capital adequacy ratio and asset-liability ratio two indicators analysis, the rural credit cooperatives to resist the risk of weak basic conclusion; At the same time, the paper describes the problems of interest rate risk management of rural credit cooperatives, such as weak management consciousness, lack of professional management personnel and lack of management methods. Secondly, it measures the interest rate risk of rural credit cooperatives. The interest rate risk is quantified by using the interest rate sensitivity gap model and VaR model. It is found that there is a negative gap in interest rate risk for a long time, and the interest rate risk is large. Therefore, the management of interest rate risk should be strengthened. Finally, based on the empirical analysis and the problems of interest rate risk management in rural credit cooperatives, this paper puts forward that we should strengthen the awareness of interest rate risk management and establish a perfect internal management system of interest rate risk. Clear its market position and regulatory authorities to create a good operating environment of interest rate risk management four aspects to improve the level of interest rate risk management of rural credit cooperatives to achieve effective control of interest rate risk.
【學(xué)位授予單位】：長(zhǎng)沙理工大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號(hào)】：F832.5;F832.35

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本文編號(hào)：1839183