本文選題：貸款定價 + 信貸需求　； 參考：《南京財經(jīng)大學(xué)》2014年碩士論文

【摘要】：自從1996年,我國正式啟動利率市場化改革以來,我國利率市場化改革已經(jīng)取得了豐富的成果。并隨著時間的向后推移,利率市場化改革將不斷完善,中央銀行對商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)定價的管制會逐步減少,這對商業(yè)銀行的自主定價能力提出了新的要求。我國商業(yè)銀行必須逐步建立以市場需求為導(dǎo)向的風(fēng)險定價體系,才能在充滿競爭和風(fēng)險的市場中穩(wěn)步發(fā)展。二十世紀(jì)七十年代以來,西方商業(yè)銀行的利率定價理論研究得到了迅速發(fā)展,并建立了多種科學(xué)的利率定價模型。然而,我國商業(yè)銀行利率受央行管制,市場化程度較低,過去業(yè)務(wù)人員通常憑借經(jīng)驗對貸款進行利率定價,理論研究更是缺乏。最近幾年,對貸款定價的研究開始逐步增多,但是大都是貸款定價研究往往過度集中在貸款風(fēng)險的研究上,而忽略了在貸款定價過程中考慮市場需求和我國信貸市場的市場結(jié)構(gòu)狀況。本文從成本收益貸款定價方法研究著手,從發(fā)放貸款的成本,取得的收益、信貸市場需求和市場結(jié)構(gòu)出發(fā)。假定銀行業(yè)市場是非完全競爭市場,根據(jù)巴塞爾Ⅱ新資本協(xié)議內(nèi)部評級法對預(yù)期損失、非預(yù)期損失和最低資本金要求的規(guī)定,建立了一個基于非完全競爭市場的貸款定價模型。通過我國某銀行的貸款定價案例分析,比較了非完全競爭市場和完全競爭市場貸款定價的差別,比較結(jié)果表明非完全競爭市場貸款定價比完全競爭市場貸款定價高很多。最后,對案例的定價結(jié)果與實際貸款利率的差別進行分析,并由此提出一些政策與建議。
[Abstract]:Since 1996, our country officially launched the interest rate marketization reform, our country interest rate marketization reform has already obtained the rich achievement. As time goes on, the reform of interest rate marketization will be improved continuously, and the central bank will gradually reduce the control on the pricing of assets and liabilities of commercial banks, which puts forward new requirements for the independent pricing ability of commercial banks. In order to develop steadily in the market full of competition and risk, China's commercial banks must gradually establish a risk pricing system oriented by market demand. Since the 1970s, the interest rate pricing theory of western commercial banks has developed rapidly, and many scientific interest rate pricing models have been established. However, the interest rate of commercial banks in China is controlled by the central bank, and the degree of marketization is relatively low. In recent years, the research on loan pricing has gradually increased, but most of the studies on loan pricing tend to focus too much on the study of loan risk. It neglects to consider the market demand and the market structure of our country's credit market in the process of loan pricing. This paper starts with the research on the pricing method of cost-benefit loan, starting with the cost of loan, the income obtained, the demand of credit market and the market structure. Assuming that the banking market is not completely competitive, a loan pricing model based on incomplete competition market is established according to the provisions of the Basel II new capital agreement internal rating method for expected loss, unexpected loss and minimum capital requirement. Through the case study of loan pricing in a bank in China, the difference between loan pricing in incomplete competitive market and perfect competitive market is compared. The results show that loan pricing in imperfect competitive market is much higher than that in fully competitive market. Finally, the difference between the case pricing results and the real loan interest rate is analyzed, and some policies and suggestions are put forward.
【學(xué)位授予單位】：南京財經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號】：F832.4

【相似文獻】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 王書玲,王文奎;試論商業(yè)銀行實行貸款定價的基本要素[J];江蘇商論;2004年01期

2 莫易嫻 ,范祚軍;對三大貸款定價模型的比較分析[J];財會月刊;2005年23期

3 唐旭;利率市場化和貸款定價[J];上海金融學(xué)院學(xué)報;2005年02期

4 于渤,鄭畫;基于客戶貢獻度的客戶盈利貸款定價方法研究[J];技術(shù)經(jīng)濟與管理研究;2005年03期

5 方曉燕;;反思我國銀行貸款定價困境問題[J];安徽廣播電視大學(xué)學(xué)報;2006年01期

6 陳芬;;淺談如何按產(chǎn)品、客戶、區(qū)域?qū)嵭胁町惢�性化貸款定價管理[J];廣西農(nóng)村金融研究;2006年01期

7 徐寶林;丁建平;;貸款定價:從信用評級到經(jīng)濟資本[J];銀行家;2006年03期

8 方曉燕;;貸款定價理論與實踐探討[J];價值工程;2006年04期

9 戴國強;吳許均;;基于上市公司財務(wù)指標(biāo)的貸款定價研究[J];國際金融研究;2006年06期

10 ;貸款定價的方法與借鑒[J];農(nóng)業(yè)發(fā)展與金融;2006年07期

相關(guān)會議論文 前3條

1 郭戰(zhàn)琴;;基于無套利均衡的基準(zhǔn)展期貸款定價研究[A];“中國視角的風(fēng)險分析和危機反應(yīng)”——中國災(zāi)害防御協(xié)會風(fēng)險分析專業(yè)委員會第四屆年會論文集[C];2010年

2 金雪軍;毛捷;;違約風(fēng)險與貸款定價:一個基于期權(quán)方法和軟預(yù)算約束的新模型[A];經(jīng)濟學(xué)（季刊）第6卷第4期（總第26期）[C];2007年

3 潘再見;;貸款定價中的低估行為與房地產(chǎn)價格泡沫——擴展的PW模型與中國經(jīng)驗[A];紀(jì)念改革開放30周年暨福建省社科界第五屆學(xué)術(shù)年會——經(jīng)濟改革與發(fā)展論壇論文集[C];2008年

相關(guān)重要報紙文章 前10條

1 王瑋;三項舉措提升貸款定價水平[N];中國城鄉(xiāng)金融報;2012年

2 本報記者 楊慶珠 通訊員 陳婭靜;貸款定價精細(xì)化之寧夏樣本[N];中國城鄉(xiāng)金融報;2013年

3 中國工商銀行 侯本旗 博士;利率市場化、貸款定價與信貸流程重整[N];金融時報;2002年

4 任國順 王濤;健全貸款定價后評價機制[N];中國城鄉(xiāng)金融報;2006年

5 記者 羅進 通訊員 吳金富;農(nóng)行江蘇分行挖掘貸款定價增效潛力[N];中國城鄉(xiāng)金融報;2006年

6 何如華 應(yīng)建明;農(nóng)行臺州路橋支行貸款定價引導(dǎo)提高綜合回報[N];中國城鄉(xiāng)金融報;2006年

7 孫勇;世界銀行公布硬貸款定價新政策[N];經(jīng)濟日報;2007年

8 凌彤;大力推進農(nóng)村合作金融機構(gòu)貸款定價機制建設(shè)[N];泰州日報;2007年

9 農(nóng)行湖南株洲分行 李照斌;強化貸款定價 提升贏利能力[N];中國城鄉(xiāng)金融報;2008年

10 吳春鋒;做實縣支行貸款定價管理[N];中國城鄉(xiāng)金融報;2011年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前7條

1 隋聰;基于最優(yōu)效率的貸款定價模型研究[D];大連理工大學(xué);2010年

2 蒙震;中小企業(yè)信用風(fēng)險評估及其對貸款定價的影響研究[D];對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué);2015年

3 杜永強;基于風(fēng)險補償原理的小企業(yè)貸款定價模型研究[D];大連理工大學(xué);2014年

4 蔣東明;基于信用評級和違約概率的貸款定價研究[D];天津大學(xué);2005年

5 萬天舒;我國零售銀行貸款定價研究[D];江西財經(jīng)大學(xué);2009年

6 牟太勇;基于信用風(fēng)險評估的商業(yè)銀行貸款定價研究[D];電子科技大學(xué);2007年

7 李菁;商業(yè)銀行信貸風(fēng)險評價與優(yōu)化研究[D];華中科技大學(xué);2005年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 高松文;商業(yè)銀行中小企業(yè)貸款定價機制研究[D];復(fù)旦大學(xué);2010年

2 王昭祥;基于客戶盈利分析的貸款定價研究[D];西南財經(jīng)大學(xué);2007年

3 楊振國;中小股份制商業(yè)銀行貸款定價研究[D];山東大學(xué);2010年

4 李凱;基于風(fēng)險和收益的貸款定價研究[D];河北工業(yè)大學(xué);2010年

5 張延;中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行貸款定價研究[D];黑龍江大學(xué);2011年

6 夏蕾蕓;信用風(fēng)險緩釋工具對銀行貸款定價影響研究[D];西北大學(xué);2012年

7 黃煒;廣東發(fā)展銀行貸款定價的研究[D];大連理工大學(xué);2008年

8 楊永俊;利率市場化下我國商業(yè)銀行的貸款定價研究[D];北京物資學(xué)院;2010年

9 孟祥南;陜西果農(nóng)貸款定價研究[D];西北農(nóng)林科技大學(xué);2009年

10 惠婷婷;多因素條件下的商業(yè)銀行精細(xì)化貸款定價研究[D];復(fù)旦大學(xué);2010年

，

本文編號：1807619