本文選題：信息準(zhǔn)則 + 連漲連跌收益率��； 參考：《合肥工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版)》2017年07期

【摘要】：文章主要運(yùn)用Schwarz信息準(zhǔn)則(Schwarz information criterion,SIC)對(duì)上證綜指連漲連跌收益率進(jìn)行變結(jié)構(gòu)分析,選用1992年5月至2015年5月近6 000個(gè)交易日的對(duì)數(shù)收益率數(shù)據(jù),基于信息準(zhǔn)則,檢驗(yàn)該段時(shí)間內(nèi)連漲和連跌收益率是否發(fā)生結(jié)構(gòu)變化。如果發(fā)生結(jié)構(gòu)變化,估計(jì)發(fā)生結(jié)構(gòu)變化點(diǎn)的個(gè)數(shù)以及相應(yīng)的變結(jié)構(gòu)點(diǎn)位置,并探討發(fā)生變結(jié)構(gòu)的背后影響因素,并對(duì)連漲連跌收益率的不同變化情況給予解釋。
[Abstract]:This paper mainly uses the Schwarz information criterion, Schwarz information criterion, to analyze the variable structure of the return rate of Shanghai Composite Index. The logarithmic return data of nearly 6,000 trading days from May 1992 to May 2015 are selected, and based on the information criterion, the logarithmic rate of return for nearly 6,000 trading days from May 1992 to May 2015 is selected. During this period of time continuous rise and fall rate of return whether there is structural change. If structural change occurs, the number of structural change points and the location of corresponding variable structural points are estimated, and the influencing factors behind the occurrence of variable structure are discussed, and the different changes in the rate of return of continuous rise and fall are explained.
【作者單位】： 合肥工業(yè)大學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)院;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金青年科學(xué)基金資助項(xiàng)目(11201108) 中央高�；究蒲袠I(yè)務(wù)費(fèi)專項(xiàng)資助項(xiàng)目(2015HGZX0018) 全國(guó)統(tǒng)計(jì)科研計(jì)劃重點(diǎn)資助項(xiàng)目(2012LZ009)
【分類號(hào)】：F832.51

【參考文獻(xiàn)】

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1796224