本文選題：資本資產(chǎn)模型 + 資產(chǎn)定價(jià)模型��； 參考：《中外企業(yè)家》2016年33期

【摘要】：資產(chǎn)定價(jià)模型(Capital Asset Pricing Model簡(jiǎn)稱(chēng)CAPM)是由美國(guó)學(xué)者夏普(William Sharpe)等科學(xué)家于1964年在資產(chǎn)組合理論的基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的,是現(xiàn)代金融市場(chǎng)價(jià)格理論的支柱,廣泛應(yīng)用在投資決策和公司理財(cái)領(lǐng)域。CAPM重點(diǎn)應(yīng)用與研究證券市場(chǎng)上預(yù)期收益率與資產(chǎn)的關(guān)系以及均衡價(jià)格是如何形成的。本文將綜述資本資產(chǎn)定價(jià)理論原理,并分析其局限性。
[Abstract]:The asset pricing model, Capital Asset Pricing Model, was developed in 1964 by scientists such as American scholar Sharpe William Sharpe. on the basis of portfolio theory. It is the mainstay of modern financial market price theory.CAPM is widely used in the field of investment decision-making and corporate finance. CAPM focuses on the research of the relationship between expected return and assets and how the equilibrium price is formed in the stock market.This paper summarizes the theory of capital asset pricing and analyzes its limitations.
【作者單位】： 商丘學(xué)院應(yīng)用科技學(xué)院;
【分類(lèi)號(hào)】：F830.91;F224

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本文編號(hào)：1754152