本文選題：向量自回歸模型　切入點(diǎn)：脈沖響應(yīng)函數(shù)　出處：《長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)》2017年碩士論文

【摘要】：近年來(lái),股票市場(chǎng)對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響程度越發(fā)明顯,伴隨中國(guó)快速發(fā)展的步伐,這種影響將不斷加深。貨幣供給對(duì)股票市場(chǎng)具有怎樣的影響以及反向的作用,一直是政府和經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域研究者關(guān)注的重要問(wèn)題,因此,貨幣供給與股市收益關(guān)聯(lián)的研究在當(dāng)下非常有意義。本文首先歸納和總結(jié)了貨幣供給與股市收益關(guān)聯(lián)的基本模型及方法,并將數(shù)據(jù)按正負(fù)增長(zhǎng)率的劃分來(lái)分別研究其長(zhǎng)短期關(guān)聯(lián),實(shí)證部分運(yùn)用計(jì)量軟件及向量自回歸模型、脈沖響應(yīng)函數(shù)方法來(lái)研究其短期的關(guān)聯(lián),運(yùn)用單位根檢驗(yàn)、協(xié)整檢驗(yàn)、E-G兩步法、誤差修正模型來(lái)研究其長(zhǎng)期的關(guān)聯(lián),并對(duì)協(xié)整檢驗(yàn)的模型進(jìn)行改進(jìn),使其可以檢驗(yàn)序列之間的非線(xiàn)性關(guān)聯(lián)。通過(guò)實(shí)證結(jié)果得出了我國(guó)貨幣供給與股市的關(guān)聯(lián)及其階段性特征。
[Abstract]:In recent years, the impact of the stock market on the economic development of our country has become more and more obvious. With the rapid development of China, this influence will continue to deepen. The research on the relationship between money supply and stock market returns is of great significance at present. Firstly, this paper summarizes the basic models and methods of the correlation between money supply and stock market returns. And the data are divided into positive and negative growth rates to study the long-term and short-term correlation. The empirical part uses the econometric software and vector autoregressive model, impulse response function method to study the short-term correlation, using the unit root test. Co-integration test (E-G two-step method), error correction model to study its long-term correlation, and cointegration test model to improve, Through the empirical results, the correlation between money supply and stock market in China and its phase characteristics are obtained.
【學(xué)位授予單位】：長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2017
【分類(lèi)號(hào)】：F224;F832.51;F822.2

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1694101