本文選題：船舶保險　切入點：風險管理　出處：《西南財經(jīng)大學》2014年碩士論文　論文類型：學位論文

【摘要】：2009年4月29日,國務(wù)院提出了到2020年把上海建成國際金融中心和國際航運中心的總體目標,隨后上海對包括船舶保險在內(nèi)的部分航運保險業(yè)務(wù)實施了營業(yè)稅收優(yōu)惠,這使得在國內(nèi)占主導地位的財產(chǎn)保險公司如人保、太保、平安等先后在滬設(shè)立航運保險運營中心,我國的航運保險業(yè)務(wù)特別是船舶保險業(yè)務(wù)飛速向上海聚集。數(shù)據(jù)顯示,2009年至2012年,上海船舶險市場規(guī)模從6.8億元增加到22.62億元,4年增長了2.32倍；而同期全國船舶保險業(yè)務(wù)從41.4億增加到55.9億,僅增長了34.86%。2012年,上海船舶保險保費收入占全國船舶險保費收入的比例已達40.63%,跟全國其它地市相比,市場份額擁有絕對優(yōu)勢。船舶保險業(yè)務(wù)這種區(qū)域的高度集中為船舶保險證券化帶來了便利。 2013年9月29日,中國(上海)自由貿(mào)易實驗區(qū)批準成立,其一個重要的定位是作為我國金融改革的實驗田,在自貿(mào)區(qū)內(nèi),鼓勵金融機構(gòu)進行金融創(chuàng)新。保險作為金融的一個重要組成部分,其創(chuàng)新自然得到相關(guān)部門的重視,航運保險,作為航運業(yè)和金融業(yè)的結(jié)合點,更是如此。中國保監(jiān)會批復(fù)：“支持上海完善保險市場體系,推動航運保險定價中心、再保險中心和保險資金運用中心等的功能性保險機構(gòu)建設(shè)�！币苿舆@三個中心建設(shè),當然離不開創(chuàng)新。船舶保險證券化涉及到航運保險定價、再保險及保險資金運用等環(huán)節(jié),可以作為保險創(chuàng)新的一次嘗試,為我國保險創(chuàng)新提供一些理論基礎(chǔ)和實踐經(jīng)驗。 雖然國內(nèi)外對保險風險證券化研究己近40年,不過這些研究大多集中于巨災(zāi)風險證券化,少量涉及長壽風險證券化及汽車保險證券化,而涉及船舶保險證券化的研究非常少。在國內(nèi),更是很難找到有關(guān)船舶保險證券化研究的相關(guān)文獻。 基于以上因素,本文主要結(jié)構(gòu)安排如下： 首先,緒論部分。主要對本論文的一些基本情況進行交代,諸如研究背景、意義、方法、創(chuàng)新點等,重點介紹了研究背景及選題意義。同時對前人的相關(guān)研究進行了回顧,為論文后續(xù)分析提供理論基礎(chǔ)。 第二章,船舶保險發(fā)展歷程及特點概述。船舶保險是船舶保險證券化的邏輯起點。因此,本文在第二章先介紹了船舶保險的發(fā)展歷程和特點,為第三章船舶保險證券化的可行性分析提供理論支撐。然后介紹了我國船舶保險的發(fā)展,重點分析了我國船舶保險的現(xiàn)狀,通過分析發(fā)現(xiàn)船舶保險定價權(quán)主要掌握在國外再保險公司手中,國內(nèi)保險公司對船舶保險定價權(quán)偏弱。為了提高國內(nèi)保險公司對船舶保險的定價能力及風險管理能力,嘗試將船舶保險證券化是一個不錯的選擇。 第三章,詳細論述了我國船舶保險證券化。首先通過分析指出,目前我國船舶保險證券化的最佳選擇是發(fā)行船舶保險債券。接著從船舶保險的歷史、特點,船舶保險條款,我國船舶保險市場特征等方面來闡述：保險公司通過發(fā)行船舶保險債券,替代購買再保險,來對船舶保險風險進行管理在我國的可行性。然后通過借鑒巨災(zāi)債券的運作模式,給出了船舶保險債券的運作模式。最后分別從微觀層面和宏觀層面分析了在我國發(fā)行船舶保險債券的好處。 第四章,給出船舶保險債券兩套設(shè)計方案,并對設(shè)計方案進行了詳細介紹。方案一是：以船舶全損為給付條件的船舶保險債券；方案二是：以保險公司保險期間累積賠付超過一定金額為給付條件的船舶保險債券。為了較好的闡述這兩個設(shè)計方案,首先設(shè)定了一些基本假設(shè),然后分析這些基本假設(shè)的合理性,并在基本假設(shè)下分別以實際概率和近似概率計算出：1、SPv向保險公司收取的再保險費及向投資者發(fā)行債券籌集的金額；2、投資者可能得到的最高回報率及得到此回報率的概率；3、投資者損失全部本金的概率。 論文的最后部分分別從政策層面、市場層面和船舶保險本身的一些局限性來討論在我國發(fā)行船舶保險債券可能會遇到的問題,并針對這些問題提出了相關(guān)建議。 本文的創(chuàng)新之處主要在于以下方面：第一,把保險風險證券化引入到船舶保險的風險管理之中,這可以提升保險公司對船舶保險的定價能力及風險管理水平。第二,運用風險的集中分散原理,給出船舶保險債券兩套設(shè)計方案,這對保險公司創(chuàng)新船舶保險風險管理工具有一定的參考意義。
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【學位授予單位】：西南財經(jīng)大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2014
【分類號】：F842.634;F832.51

【參考文獻】

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