本文選題：銀行效率　切入點(diǎn)：利率市場(chǎng)化　出處：《深圳大學(xué)》2017年碩士論文　論文類(lèi)型：學(xué)位論文

【摘要】：2015年10月24日央行宣布不再對(duì)商業(yè)銀行和農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)設(shè)置存款利率浮動(dòng)上限,這標(biāo)志著歷經(jīng)幾十年的利率市場(chǎng)化改革邁出關(guān)鍵一步,利率管制已基本放開(kāi)。中國(guó)人民銀行行長(zhǎng)周小川就此表示“中國(guó)利率市場(chǎng)化已基本實(shí)現(xiàn),無(wú)論是貸款還是存款利率管制都已取消,金融機(jī)構(gòu)可以自主確立利率水平”。但這并不意味著利率改革已經(jīng)完成,利率形成機(jī)制仍需不斷磨合、逐漸完善,通過(guò)市場(chǎng)的檢驗(yàn),依舊存在著許多工作需要進(jìn)行。那么在利率改革進(jìn)入新階段的當(dāng)下,經(jīng)營(yíng)貨幣的銀行在利率改革的進(jìn)程中是否受到影響。受到何種影響。為促使商業(yè)銀行平穩(wěn)度改革期,充分發(fā)揮配置金融資源的能力,本文主要研究經(jīng)營(yíng)貨幣的商業(yè)銀行在貨幣價(jià)格改革的進(jìn)程中效率的變化。首先通過(guò)梳理文獻(xiàn)和研讀學(xué)科理論,定性分析利率市場(chǎng)化改革對(duì)商業(yè)銀行效率的影響,從積極和消極兩方面分別進(jìn)行論述。其次定量研究商業(yè)銀行效率在利率市場(chǎng)化進(jìn)程中的變化和受到的影響。選擇16家商業(yè)銀行作為研究樣本,提取2006年~2015年的相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行研究,在選用DEA-Malmquist模型測(cè)算商業(yè)銀行效率和層次分析法構(gòu)建利率市場(chǎng)化指數(shù)的基礎(chǔ)上,面板數(shù)據(jù)模型實(shí)證分析利率市場(chǎng)化對(duì)商業(yè)銀行效率的影響程度和差異。最后,結(jié)合理論分析及實(shí)證結(jié)果,總結(jié)概括商業(yè)銀行在利率市場(chǎng)化進(jìn)程中效率的變化規(guī)律及原因,并給予針對(duì)性建議。本文得出以下結(jié)論:第一,在研究期間2006年至2015年,商業(yè)銀行在利率市場(chǎng)化推動(dòng)下效率普遍提高,其中對(duì)于股份制商業(yè)銀行效率提高的促進(jìn)作用強(qiáng)于國(guó)有商業(yè)銀行,這可能是由于產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)、機(jī)構(gòu)規(guī)模和運(yùn)營(yíng)機(jī)制等多方因素造成國(guó)有商業(yè)銀行未能對(duì)改革變化做出及時(shí)調(diào)整。第二,國(guó)有商業(yè)銀行在2006年~2015年效率年均增長(zhǎng)速度略高于股份制商業(yè)銀行,這主要是因?yàn)樵诶适袌?chǎng)化進(jìn)程中國(guó)有商業(yè)銀行的技術(shù)進(jìn)步率高于股份制銀行。第三,GDP同比增長(zhǎng)率、非利息收入占比和利潤(rùn)權(quán)益比對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行效率均形成積極效應(yīng),其中非利息收入占比對(duì)國(guó)有商業(yè)銀行影響強(qiáng)于股份制商業(yè)銀行。第四,資本充足率對(duì)國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行影響截然相反,對(duì)國(guó)有商業(yè)銀行效率提高起阻礙作用,而對(duì)于股份制商業(yè)銀行效率提高起推動(dòng)作用。第五,銀行貸款比并未對(duì)商業(yè)銀行效率產(chǎn)生影響。基于理論分析和實(shí)證結(jié)果歸納出國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行受利率市場(chǎng)化的影響特點(diǎn),并給出針對(duì)性建議。
[Abstract]:In October 24th 2015, the central bank announced that it would no longer set a ceiling on the floating rates of deposits for commercial banks and rural cooperative financial institutions, marking a crucial step in decades of market-oriented interest rate reform. The interest rate control has been basically liberalized. Zhou Xiaochuan, governor of the people's Bank of China, said in this connection that "China's interest rate liberalization has basically been realized, and both loan and deposit interest rate controls have been abolished." Financial institutions can set the level of interest rates on their own. "but this does not mean that the interest rate reform has been completed, and the interest rate formation mechanism still needs to be continuously run-in and gradually improved, passing the test of the market," he said. There is still a lot of work to be done. Well, at the moment when interest rate reform is entering a new phase, are the banks operating money affected in the process of interest rate reform? what is the impact. In order to promote the stability of commercial banks during the reform period, In order to give full play to the ability of allocating financial resources, this paper mainly studies the changes of efficiency of commercial banks operating money in the process of monetary price reform. Qualitative analysis of the impact of market-oriented interest rate reform on the efficiency of commercial banks, From the positive and negative aspects of the discussion. Secondly, the quantitative study of the efficiency of commercial banks in the interest rate marketization process and the impact of the changes. 16 commercial banks as the study sample, On the basis of extracting the relevant data from 2006 to 2015 and using DEA-Malmquist model to calculate the efficiency of commercial banks and the Analytic hierarchy process (AHP) to construct the interest rate marketization index. The panel data model empirically analyzes the influence and difference of interest rate marketization on the efficiency of commercial banks. Finally, combined with theoretical analysis and empirical results, it summarizes the law and reasons of the change of efficiency of commercial banks in the process of interest rate marketization. This paper draws the following conclusions: first, from 2006 to 2015, the efficiency of commercial banks is generally improved under the promotion of interest rate marketization. Among them, the promotion of the efficiency of joint-stock commercial banks is stronger than that of state-owned commercial banks, which may be due to the structure of property rights. Various factors, such as the size of the organization and the operation mechanism, have caused the state-owned commercial banks to fail to make timely adjustments to the reform changes. Second, the average annual efficiency growth rate of the state-owned commercial banks from 2006 to 2015 was slightly higher than that of the joint-stock commercial banks. This is mainly due to the fact that in the process of interest rate liberalization, the rate of technological progress of state-owned commercial banks is higher than that of joint-stock banks. Third, the growth rate of GDP, the proportion of non-interest income and the ratio of profit and equity have positive effects on the efficiency of commercial banks in China. The proportion of non-interest income to state-owned commercial banks is stronger than that of joint-stock commercial banks. In 4th, the capital adequacy ratio has an opposite effect on state-owned commercial banks and joint-stock commercial banks, which hinders the efficiency improvement of state-owned commercial banks. And promote the efficiency of joint-stock commercial banks. 5th, Based on the theoretical analysis and empirical results, this paper concludes the characteristics of state-owned commercial banks and joint-stock commercial banks affected by the marketization of interest rates, and gives some suggestions.
【學(xué)位授予單位】：深圳大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2017
【分類(lèi)號(hào)】：F832.33;F832.5

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