本文選題：鏈式動態(tài)基金保護　切入點：鏈式匯率連動期權(quán)　出處：《遼寧大學》2017年碩士論文　論文類型：學位論文

【摘要】：本文主要研究鏈式動態(tài)基金保護和鏈式匯率連動期權(quán).當標的資產(chǎn)價格首次穿越指數(shù)障礙或者以指定順序首次穿越兩個指數(shù)障礙時,動態(tài)基金保護和期權(quán)啟動.本文通過多次應用一維條件Girsanov定理,多維Girsanov定理以及布朗運動的反射原理等方法推導出鏈式動態(tài)基金保護及鏈式匯率連動期權(quán)的價格公式.本文結(jié)構(gòu)如下:第一章介紹研究背景及預備知識;第二章推導出了指數(shù)障礙鏈式動態(tài)基金保護在各種情況下的條件價格公式;第三章給出了指數(shù)障礙鏈式匯率連動期權(quán)在零時刻的價值;第四章對本文做出總結(jié)。
[Abstract]:This paper mainly studies the chain dynamic fund protection and linked exchange rate linked options. When the underlying asset price crosses the index barrier for the first time or crosses the two index barriers for the first time in a specified order, Dynamic Fund Protection and option Start-up. This paper applies the one-dimensional conditional Girsanov theorem several times, The multi-dimensional Girsanov theorem and the reflection principle of Brownian motion are used to deduce the price formula of chain dynamic fund protection and linked exchange rate option. The structure of this paper is as follows: the first chapter introduces the research background and preparatory knowledge; The second chapter deduces the conditional price formula of the exponential obstacle chain dynamic fund protection under various circumstances; the third chapter gives the value of the index barrier chain exchange rate linkage option at zero time; the 4th chapter summarizes this paper.
【學位授予單位】：遼寧大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2017
【分類號】：F830.91

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本文編號：1593599