本文選題：銀行風(fēng)險(xiǎn)形成機(jī)理　切入點(diǎn)：行業(yè)信貸　出處：《當(dāng)代經(jīng)濟(jì)科學(xué)》2017年05期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：本文以新常態(tài)作為切入點(diǎn),首次從行業(yè)信貸視角探究新常態(tài)時(shí)期經(jīng)濟(jì)增速下行壓力對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)的影響,進(jìn)而研究2007年至2015年宏觀經(jīng)濟(jì)特征在銀行風(fēng)險(xiǎn)形成過程中的一般作用。研究發(fā)現(xiàn):(1)新常態(tài)下經(jīng)濟(jì)增速放緩對(duì)中國銀行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)影響程度有限。從行業(yè)信貸來看,順周期行業(yè)的信貸風(fēng)險(xiǎn)高于逆周期行業(yè)的信貸風(fēng)險(xiǎn);(2)在銀行風(fēng)險(xiǎn)的形成機(jī)理方面,物價(jià)變動(dòng)引起的"貨幣幻覺"效應(yīng)長期存在;銀行自身特征引起的風(fēng)險(xiǎn)放大效應(yīng)主要存在于金融危機(jī)時(shí)期;經(jīng)濟(jì)增速放緩引起的信貸需求摩擦在非危機(jī)時(shí)期更突出。上述因素對(duì)不同周期性行業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)的影響與總體情況基本一致;(3)基于銀行風(fēng)險(xiǎn)形成機(jī)理,本文發(fā)現(xiàn)貨幣政策比匯率政策治理銀行風(fēng)險(xiǎn)的效果更好。此外,危機(jī)時(shí)期應(yīng)使用宏觀審慎政策抑制銀行風(fēng)險(xiǎn)的自我放大。
[Abstract]:Taking the new normal as the starting point, this paper, for the first time, explores the impact of the downward pressure of economic growth on the risk of banks in the new normal period from the perspective of industry credit. From 2007 to 2015, the general role of macroeconomic characteristics in the process of bank risk formation is studied. It is found that under the new normal condition, the impact of economic slowdown on the risk of China's banking industry is limited. From the perspective of industry credit, The credit risk in the pro-cyclical industry is higher than that in the counter-cyclical industry. (2) in the forming mechanism of the bank risk, the "money illusion" effect caused by the price change has existed for a long time; The risk amplification effect caused by banks' own characteristics mainly exists in the period of financial crisis. The impact of the above factors on the credit risk of different cyclical industries is basically consistent with the overall situation. (3) based on the formation mechanism of bank risk, the credit demand friction caused by the economic slowdown is more prominent in the non-crisis period. This paper finds that monetary policy is more effective than exchange rate policy in controlling bank risk. In addition, macroprudential policy should be used to restrain the self-amplification of bank risk during crisis.
【作者單位】： 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院;中央財(cái)經(jīng)大學(xué)中國金融發(fā)展研究院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金青年項(xiàng)目“貨幣政策、房地產(chǎn)價(jià)格與金融穩(wěn)定”(項(xiàng)目批準(zhǔn)號(hào):71503290) 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)青年科研創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)支持計(jì)劃“國際貨幣金融體系改革與人民幣國際化” 教育部一般項(xiàng)目“我國宏觀審慎政策協(xié)調(diào)問題研究”(項(xiàng)目批準(zhǔn)號(hào):15YJA790090)
【分類號(hào)】：F832.4

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