發(fā)布時(shí)間：2018-02-26 10:34

  本文關(guān)鍵詞： 投資組合 馬科維茲 收益 風(fēng)險(xiǎn)　出處：《民營(yíng)科技》2016年12期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：基于馬科維茲的均值方差模型,建立投資組合的優(yōu)化模型,投資人可以根據(jù)個(gè)人的偏好不同來(lái)選擇對(duì)應(yīng)的投資組合模型,最后通過(guò)收集數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)例論證,針對(duì)不同的人得出不同的投資比例。
[Abstract]:Based on the mean variance model of Markowitz, the optimization model of portfolio is established. The investor can choose the corresponding portfolio model according to the individual preference. For different people to arrive at a different proportion of investment.
【作者單位】： 安康學(xué)院數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院;
【分類號(hào)】：F832.51

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1 蔣丹;肖東生;;基于二階DEA模型的金融風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)價(jià)研究[J];中國(guó)管理信息化;2014年18期

2 李e，

本文編號(hào)：1537648