本文關(guān)鍵詞： 歐盟償付能力Ⅱ 準(zhǔn)備金風(fēng)險(xiǎn) 二元Mack模型 隨機(jī)模擬　出處：《天津財(cái)經(jīng)大學(xué)》2014年碩士論文　論文類型：學(xué)位論文

【摘要】：歐盟償付能力Ⅱ?qū)Ψ菈垭U(xiǎn)公司中的資本充足機(jī)制給出了新的規(guī)定,制定了更加嚴(yán)格的監(jiān)管要求,旨在建立一套完善的風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于非壽險(xiǎn)公司來(lái)說(shuō),為了抵御未來(lái)賠付的不確定性,需要提取充足的資金來(lái)覆蓋未來(lái)所有風(fēng)險(xiǎn),而這部分資金作為償付能力資本要求中的組成部分,即為準(zhǔn)備金風(fēng)險(xiǎn)。目前對(duì)準(zhǔn)備金風(fēng)險(xiǎn)的度量多數(shù)為對(duì)最終準(zhǔn)備金風(fēng)險(xiǎn)的度量,該風(fēng)險(xiǎn)覆蓋的是直到進(jìn)展年結(jié)束整個(gè)過(guò)程中的不確定性。歐盟償付能力Ⅱ框架中將準(zhǔn)備金風(fēng)險(xiǎn)度量的時(shí)間范圍設(shè)定為一年,旨在覆蓋未來(lái)12個(gè)月內(nèi)賠付的不確定性。一年期準(zhǔn)備金風(fēng)險(xiǎn)度量的方法分為兩種：解析方法與隨機(jī)模擬方法。學(xué)者們使用這兩種方法,并基于Mack模型對(duì)一年期準(zhǔn)備金風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了有效的度量。作為Mack模型的一種重要擴(kuò)展,二元Mack模型將不同保單組之間的相關(guān)性考慮進(jìn)來(lái),適用于保險(xiǎn)實(shí)務(wù)中出現(xiàn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)細(xì)分為多個(gè)保單組的情況。二元Mack模型可以通過(guò)對(duì)預(yù)測(cè)均方誤差的計(jì)算對(duì)最終準(zhǔn)備金風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行度量,然而,基于二元Mack模型下的一年期準(zhǔn)備金風(fēng)險(xiǎn)度量卻鮮有研究。本文總結(jié)歐盟償付能力Ⅱ框架下一年期準(zhǔn)備金風(fēng)險(xiǎn)的定義,基于二元Mack模型,一方面對(duì)預(yù)測(cè)均方誤差進(jìn)行了計(jì)算,另一方面運(yùn)用隨機(jī)模擬方法對(duì)一年期準(zhǔn)備金風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了度量,并以一組常用數(shù)據(jù)為實(shí)例對(duì)準(zhǔn)備金風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行實(shí)證分析,得到較好的結(jié)果。這可為我國(guó)保險(xiǎn)公司在歐盟償付能力Ⅱ框架下準(zhǔn)備金風(fēng)險(xiǎn)的度量提供借鑒。
[Abstract]:EU solvency II provides new regulations on capital adequacy mechanisms in non-life insurance companies and stricter regulatory requirements aimed at establishing a comprehensive set of risk management standards. In order to withstand the uncertainty of future payments, sufficient funds need to be drawn to cover all future risks, which are part of solvency capital requirements. That is, reserve risk. At present, most of the measures of reserve risk are measures of final reserve risk, The risk covers uncertainty throughout the process until the end of the year of progress. The European Union solvency II framework sets the time range of reserve risk measurement to one year. This is designed to cover the uncertainty of claims over the next 12 months. There are two methods for measuring one-year reserve risk: analytical methods and stochastic simulation methods. As an important extension of Mack model, binary Mack model takes into account the correlation between different policy groups. The binary Mack model can measure the risk of final reserve by calculating the mean square error of forecast. This paper summarizes the definition of one-year reserve risk under the framework of EU solvency II, and based on the dual Mack model, calculates the prediction mean square error. On the other hand, it uses the stochastic simulation method to measure the one-year reserve risk, and takes a group of commonly used data as an example to carry on the empirical analysis to the reserve risk. It can be used as a reference for the measurement of reserve risk of Chinese insurance companies under the framework of EU solvency II.
【學(xué)位授予單位】：天津財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號(hào)】：F224;F830.9

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 張連增;劉怡;;歐盟保險(xiǎn)償付能力監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)Ⅱ框架下的技術(shù)準(zhǔn)備金估計(jì)[J];南京審計(jì)學(xué)院學(xué)報(bào);2013年02期

2 唐照宇;;保險(xiǎn)償付能力監(jiān)管體系的思考[J];商業(yè)文化(下半月);2011年07期

3 張連增;段白鴿;;未決賠款準(zhǔn)備金評(píng)估的Mack模型及其預(yù)測(cè)均方誤差的實(shí)現(xiàn)[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2011年13期

4 王婷;;保險(xiǎn)公司償付能力管理分析[J];上海保險(xiǎn);2011年02期

5 姜波;陶燃;;歐盟保險(xiǎn)償付能力Ⅱ監(jiān)管體系改革最新進(jìn)展[J];中國(guó)金融;2010年23期

6 江先學(xué);;歐盟償付能力Ⅱ?qū)ν晟莆覈?guó)償付能力監(jiān)管制度的啟示[J];中國(guó)金融;2010年23期

7 石曉軍;郭金龍;;Solvency Ⅱ和DFA的國(guó)際研究前沿綜述和分析[J];保險(xiǎn)研究;2008年09期

8 陳志國(guó);;歐盟保險(xiǎn)償付能力Ⅱ改革的最新進(jìn)展[J];保險(xiǎn)研究;2008年09期

9 呂晨;;歐盟償付能力監(jiān)管體系改革及啟示[J];中國(guó)保險(xiǎn);2008年07期

10 朱南軍;何小偉;;歐盟保險(xiǎn)償付能力監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)Ⅱ:框架、理念和影響[J];南方金融;2008年06期

，

本文編號(hào)：1535314