本文關(guān)鍵詞： 商業(yè)銀行 信貸風險 轉(zhuǎn)移概率 折現(xiàn)　出處：《統(tǒng)計與決策》2017年07期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：文章針對中國金融環(huán)境中商業(yè)銀行信貸風險現(xiàn)狀,利用轉(zhuǎn)移概率折算了關(guān)于信貸轉(zhuǎn)移風險概率的散點值分布的標準差與方差,從中獲得整個轉(zhuǎn)移矩陣,并針對授信總體額度進行了遠期貼現(xiàn)下的轉(zhuǎn)移概率收益方差測算。結(jié)果表明:商業(yè)銀行的信貸風險主要維持在獲信主體信用級別的中部,且商業(yè)銀行在向獲信主體釋放信貸過程中的接納抵押額度具備前部變化大,后部跳躍的特征。整個商業(yè)銀行在轉(zhuǎn)移概率下的信貸風險仍然居于穩(wěn)定的中間級別。給定信用事件及遠期貼現(xiàn)信號情形下,各信用等級的十萬次內(nèi)折算的參與樣本量越大,則獲得的擬合值越強烈,也即是越為精確的趨勢估計,而低級別信用的折現(xiàn)值越低,其對于商業(yè)銀行信貸風險的評估誤差越高。
[Abstract]:In view of the present situation of credit risk of commercial banks in China's financial environment, the standard deviation and variance of the scattered value distribution on the probability of credit transfer risk are converted by using the transfer probability, and the whole transfer matrix is obtained from it. The result shows that the credit risk of commercial banks is mainly maintained in the middle of the credit grade. Moreover, the amount of mortgage accepted by commercial banks in the process of releasing credit to the recipients of credit has great changes in the front, The credit risk of the whole commercial bank is still in the stable intermediate level under the transfer probability. Given the credit event and the forward discount signal, the more the participating sample of 100,000 times of each credit grade is converted, The stronger the fitting value is, the more accurate the trend estimate is, and the lower the discounted value of low grade credit is, the higher the evaluation error of credit risk of commercial bank is.
【作者單位】： 吉林大學(xué)商學(xué)院;
【分類號】：F830.5

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本文編號：1499150