本文關(guān)鍵詞：一種新型美式期權(quán)的自由邊界問(wèn)題　出處：《華南師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版)》2017年04期 　論文類(lèi)型：期刊論文

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【摘要】：研究一種新類(lèi)型的股票期權(quán)定價(jià)問(wèn)題,當(dāng)股票市場(chǎng)不利于普通的美式股票期權(quán)時(shí),此類(lèi)期權(quán)為持有者提供了一個(gè)最低保障.將該金融問(wèn)題轉(zhuǎn)化為一個(gè)具有2條自由邊界的拋物變分不等式,利用偏微分方程理論證明了該問(wèn)題解的存在唯一性,并且得到2條自由邊界的存在性、單調(diào)性和光滑性,以及拋物變分不等式的解與最低保障之間的關(guān)系.
[Abstract]:......
【作者單位】： 華南師范大學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院;廊坊燕京職業(yè)技術(shù)學(xué)院;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(11601163) 廣東省自然科學(xué)基金項(xiàng)目(2016A030313448)
【分類(lèi)號(hào)】：F830.91
【正文快照】： 美式看漲期權(quán)是一種未定權(quán)益,期權(quán)持有者有權(quán)在合約規(guī)定的到期日以前(包括到期日)任何一個(gè)工作日,按確定價(jià)格購(gòu)買(mǎi)一定數(shù)量的原生資產(chǎn),但不承擔(dān)必須購(gòu)入的義務(wù),期權(quán)的持有者為了取得這個(gè)未定權(quán)益所需要付出的代價(jià)稱(chēng)為期權(quán)金[1-4].現(xiàn)在,許多公司都把股票期權(quán)作為獎(jiǎng)金獎(jiǎng)勵(lì)給公司

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1 宋麗平;;與永久美式ESOs有關(guān)的一個(gè)自由邊界問(wèn)題[J];工程數(shù)學(xué)學(xué)報(bào);2014年04期

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本文編號(hào)：1355047