本文關(guān)鍵詞：我國商業(yè)銀行對上市公司信用風險管理研究

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【摘要】：近些年來,各個地方政府都在積極落實經(jīng)濟刺激政策,新的融資平臺和渠道都在增多,而越來越多的企業(yè)參與到投融資中來,商業(yè)銀行作為我國融資平臺的關(guān)鍵布局點,它的穩(wěn)定性將直接影響國內(nèi)投融資的整體環(huán)境,也間接影響到當前的經(jīng)濟政策的實施效果。為此,我國的銀監(jiān)會十分關(guān)注商業(yè)銀行的貸款信用風險的控制情況,只有控制好了企業(yè)的貸款風險,才能夠保證金融環(huán)境的穩(wěn)定,否則一旦出現(xiàn)信用風險,將對金融秩序帶來嚴重的破壞,威脅到宏觀經(jīng)濟的穩(wěn)定。本文圍繞KMV模型在我國商業(yè)銀行信用監(jiān)控體系中的應(yīng)用展開。采用了理論與案例分析結(jié)合的研究方法,在對該模型的理論進行梳理的基礎(chǔ)上,選取了深圳地區(qū)的A股市場上的三十六家企業(yè)作為案例分析的對象,為了評測該模型的準確性,既有ST公司,也有非ST公司。在研究內(nèi)容上,對它們在2010-2012年期間的資本價值按照KMV模型計算出違約點,并進行了對比。本文在實證研究的基礎(chǔ)上,得出了如下的結(jié)論:KMV模型在股市狀況良好的情況下,對ST和非ST公司的信用評測和違約概率的計算都保持了較高的準確性。同時,通過對比它們?nèi)觊g的違約點和實際違約情況,找到了我國企業(yè)貸款的最佳違約點以及相關(guān)參數(shù)的權(quán)重�？偟膩碚f,KMV模型應(yīng)用在我國企業(yè)的信用風險評價體系中是比較適合的,它的預(yù)測結(jié)果可以被銀行用來判斷企業(yè)的還貸能力。在當下我國急需規(guī)范金融秩序的當下,利用好該模型可以對銀行的經(jīng)營風險進行有效的控制。KMV模型不僅可以用于上市公司,也可以應(yīng)用在非上市公司上,對銀行來說是有效的監(jiān)控企業(yè)信用風險的工具。
【學位授予單位】：河北大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2016
【分類號】：F832.33;F832.51

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本文編號：1195724