本文關(guān)鍵詞：Markov鏈利率下相依風(fēng)險(xiǎn)模型破產(chǎn)概率的上界

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【摘要】：考慮一類離散時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)問(wèn)題.模型中假設(shè)保費(fèi)過(guò)程和理賠過(guò)程都具有一階自回歸結(jié)構(gòu)(AR(1)),并且利率過(guò)程是取值于可數(shù)狀態(tài)空間的齊次Markov鏈.針對(duì)保費(fèi)在期初收取和期末收取兩種不同的情況,用鞅方法得到了其各自破產(chǎn)概率的上界.
【作者單位】： 吉林大學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)院;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金(批準(zhǔn)號(hào):10971081;J0730101) 吉林大學(xué)基本科研業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目(批準(zhǔn)號(hào):201100011)
【分類號(hào)】：O211.67
【正文快照】： 0引言破產(chǎn)概率是風(fēng)險(xiǎn)模型的主要研究?jī)?nèi)容之一.經(jīng)典的離散時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)模型為[1]Un=Un-1+Xn-Yn,n≥1(1)或nUn=u+∑(Xk-Yk),n≥1,(2)k=1其中:U0=u表示初始盈余;Xn為第n時(shí)期的總保費(fèi)收入;Yn為第n時(shí)期的總索賠額;且｛Xn,n≥1｝和｛Yn,n≥1｝是兩個(gè)i.i.d.的非負(fù)隨機(jī)變量列.令T=inf｛n:U

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本文編號(hào)：1171745