本文關鍵詞：連續(xù)支付紅利的障礙冪型期權(quán)定價研究

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【摘要】：在完全市場條件下,針對連續(xù)時間、連續(xù)支付紅利障礙冪型期權(quán)的買權(quán)過程,利用其過程的鞅性和等價鞅測度變換及其帶漂移的布朗運動首達時的概率分布,得到了連續(xù)支付紅利的障礙冪型期權(quán)定價模型的顯式解.
【作者單位】： 安徽醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院;安徽醫(yī)科大學衛(wèi)生管理學院;
【關鍵詞】： 障礙期權(quán) 冪型期權(quán) 鞅 停時 買權(quán) 帶漂移的布朗運動
【基金】：安徽省教育廳自然科學研究項目(KJ2016A368;KJ2016A369;KJ2016A372);安徽省教育廳質(zhì)量工程重點教研項目(2016jyxm0552) 安徽省教改重點項目(2014jyxm701) 安徽省精品資源共享課程(2013gxk030) 安徽醫(yī)科大學�？蒲谢痦椖�(2015xkj013);安徽醫(yī)科大學校質(zhì)量工程研究項目(2015jyxm088;2015jyxm090)
【分類號】：F224;F830.9
【正文快照】： 0引言近年來,國際金融市場上除了歐式和美式期權(quán)外,還涌現(xiàn)出大量由標準期權(quán)變化、組合和派生的新品種,即新型期權(quán).它是通過改變股票結(jié)構(gòu),使股票價格變化依賴于股票價格路徑一種奇異期權(quán).而障礙期權(quán)又是奇異期權(quán)中的一種重要形式,因而有必要對其進行研究.早在1973年,1979年R.C.，

本文編號：1103450