本文關鍵詞：我國創(chuàng)業(yè)板市場的星期效應

  更多相關文章： 創(chuàng)業(yè)板市場 星期效應 自回歸條件異方差模型 實證研究

【摘要】：近年來,股票市場動蕩發(fā)展,而創(chuàng)業(yè)板市場的出現(xiàn)揭開了"中國納斯達克"的序幕,為我國中小企業(yè)提供了直接的融資渠道。采用2010年6月1日到2016年5月10的創(chuàng)業(yè)板指數(shù)收益率為樣本,通過LS模型、ARCH模型、GARCH模型等實證方法研究創(chuàng)業(yè)板市場一星期內的收益率的變化或差異,即創(chuàng)業(yè)板市場的星期效應。星期效應是日歷效應的一種,通常是指在金融市場中與一星期的某個交易日相關的非正常收益、非正常波動及其他非正�，F(xiàn)象。結果表明:創(chuàng)業(yè)板市場存在顯著的周三效應。基于此,提出了兩點政策建議。
【作者單位】： 安徽財經(jīng)大學金融學院;
【關鍵詞】： 創(chuàng)業(yè)板市場 星期效應 自回歸條件異方差模型 實證研究
【分類號】：F832.51
【正文快照】： 0引言我國社會主義市場經(jīng)濟的實施導致私有制企業(yè)的出現(xiàn),其中包含大量中小型企業(yè),國內經(jīng)濟的迅猛發(fā)展為這些中小型企業(yè)提供了適宜的發(fā)展環(huán)境,使其不斷發(fā)展與壯大,但問題也隨之產(chǎn)生。為解決中小企業(yè)困難,我國借鑒國外經(jīng)驗,建立創(chuàng)業(yè)板市場。經(jīng)過10年準備,2009年10月23日,中國股

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本文編號：1052794