本文關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行監(jiān)管資本的適度性研究

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【摘要】：監(jiān)管資本是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的核心，是衡量銀行業(yè)穩(wěn)定性的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。2007年的金融危機(jī)表明現(xiàn)階段我國商業(yè)銀行面臨的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)越來越復(fù)雜，，各家銀行雖然都達(dá)到了監(jiān)管要求，仍不能避免危機(jī)帶來的損失。由此可以看出監(jiān)管資本的適度性對(duì)商業(yè)銀行的重要性。危機(jī)后，巴塞爾委員會(huì)出臺(tái)了巴塞爾協(xié)議Ⅲ，協(xié)議對(duì)資本進(jìn)行了重新定義，提高了銀行資本監(jiān)管的要求。因此，測算和銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)匹配的資本數(shù)量，研究適度的緩釋銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)的資本數(shù)額，對(duì)深化商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量，提高銀行風(fēng)險(xiǎn)管理水平具有重要的意義。 本文首先介紹了商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本和監(jiān)管資本的定義，梳理了巴塞爾協(xié)議下資本充足率的演變發(fā)展過程，對(duì)比不同時(shí)期的監(jiān)管要求進(jìn)行比較認(rèn)為，巴塞爾協(xié)議Ⅲ對(duì)資本監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的修正是銀行業(yè)當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)管理的要求，在進(jìn)一步闡述我國資本監(jiān)管的現(xiàn)狀后，著重提出VaR理論與期權(quán)定價(jià)理論相結(jié)合的經(jīng)濟(jì)資本測度方法和監(jiān)管資本測度方法。在此基礎(chǔ)上，以我國14家上市商業(yè)銀行為研究對(duì)象，利用期權(quán)定價(jià)模型和極大似然估計(jì)模型測算得出經(jīng)濟(jì)資本比率、監(jiān)管資本比率和法定最低監(jiān)管資本比率。 研究表明雖然我國商業(yè)銀行提取的監(jiān)管資本已達(dá)到監(jiān)管當(dāng)局的要求，上市商業(yè)銀行提取的監(jiān)管資本額度仍小于經(jīng)濟(jì)資本額度，仍不能完全覆蓋面臨的風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行需要設(shè)定比當(dāng)前資本充足率更高的標(biāo)準(zhǔn)用于緩沖其面臨的風(fēng)險(xiǎn)，這可能和我國銀行監(jiān)管資本套利和風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)度量方法不完善有關(guān)。本文在實(shí)證分析的基礎(chǔ)上，提出保持適度監(jiān)管資本的具體措施和相關(guān)建議：適度提高我國當(dāng)前的資本監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，盡早建立資本補(bǔ)充的長效機(jī)制，將巴塞爾協(xié)議要求與我國商業(yè)銀行資本監(jiān)管實(shí)際相結(jié)合，從而建立全面的風(fēng)險(xiǎn)管理制度。
【關(guān)鍵詞】：監(jiān)管資本 商業(yè)銀行 適度性
【學(xué)位授予單位】：山西財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號(hào)】：F832.33
【目錄】：

• 摘要6-7
• ABSTRACT7-12
• 第1章 緒論12-20
• 1.1 研究背景和意義12-14
• 1.1.1 研究背景12-13
• 1.1.2 研究意義13-14
• 1.2. 國內(nèi)外文獻(xiàn)綜述14-18
• 1.2.1 國外文獻(xiàn)綜述14-15
• 1.2.2 國內(nèi)文獻(xiàn)綜述15-18
• 1.3 研究內(nèi)容與方法18
• 1.4 主要工作和創(chuàng)新18
• 1.5 論文的基本框架18-20
• 第二章 監(jiān)管資本理論及其發(fā)展20-28
• 2.1 資本的定義和職能20-21
• 2.2 監(jiān)管資本適度性的含義21
• 2.3 監(jiān)管資本的發(fā)展歷程21-23
• 2.3.1 監(jiān)管資本的興起和發(fā)展21-22
• 2.3.2 不明確的主觀監(jiān)管資本發(fā)展階段22
• 2.3.3 明確的客觀監(jiān)管資本發(fā)展階段22-23
• 2.4 巴塞爾協(xié)議與銀行監(jiān)管資本23-26
• 2.4.1 巴塞爾資本協(xié)議Ⅰ與銀行監(jiān)管資本23-24
• 2.4.2 巴塞爾資本協(xié)議Ⅱ與銀行監(jiān)管資本24-25
• 2.4.3 巴塞爾資本協(xié)議Ⅲ與銀行監(jiān)管資本25-26
• 2.5 小結(jié)26-28
• 第三章 我國商業(yè)銀行監(jiān)管資本的實(shí)踐28-33
• 3.1 我國監(jiān)管資本指標(biāo)的演變歷程28-30
• 3.1.1 《商業(yè)銀行法》中監(jiān)管資本的規(guī)定28
• 3.1.2 《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》中監(jiān)管資本的規(guī)定28-29
• 3.1.3 《商業(yè)銀行資本管理辦法》中監(jiān)管資本的規(guī)定29-30
• 3.2 我國上市商業(yè)銀行的監(jiān)管資本情況30-32
• 3.3 小結(jié)32-33
• 第四章 基于商業(yè)銀行監(jiān)管資本的適度性測度方法33-38
• 4.1 商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本的測度與估計(jì)33-36
• 4.1.1 商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本的測度方法33-35
• 4.1.2 經(jīng)濟(jì)資本測度方法的參數(shù)估計(jì)35-36
• 4.2 商業(yè)銀行監(jiān)管資本的測度與估計(jì)36-37
• 4.3 小結(jié)37-38
• 第五章 我國上市銀行監(jiān)管資本的適度性的實(shí)證分析38-47
• 5.1 經(jīng)濟(jì)資本測度的實(shí)證分析38-42
• 5.1.1 數(shù)據(jù)選取38
• 5.1.2 實(shí)證分析38-42
• 5.2 監(jiān)管資本測度的實(shí)證分析42-44
• 5.3 監(jiān)管資本的適度性實(shí)證分析44-45
• 5.3.1 描述性統(tǒng)計(jì)分析45
• 5.3.2 統(tǒng)計(jì)性檢驗(yàn)分析45
• 5.4 小結(jié)45-47
• 第六章 商業(yè)銀行監(jiān)管資本適度性建議47-51
• 6.1 適當(dāng)提高商業(yè)銀行的資本充足率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)47
• 6.2 盡快建立資本補(bǔ)充的長效機(jī)制47-48
• 6.3 依據(jù)商業(yè)銀行規(guī)模和類別實(shí)行資本的差異化監(jiān)管48-49
• 6.4 進(jìn)一步完善國內(nèi)現(xiàn)有監(jiān)管法律法規(guī)49
• 6.5 建立健全風(fēng)險(xiǎn)管理制度49-51
• 結(jié)論與展望51-53
• 1.結(jié)論51
• 2.展望51-53
• 參考文獻(xiàn)53-56
• 致謝56-57
• 攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表的論文和其它科研情況57-58

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：993456