本文關(guān)鍵詞：期貨市場趨勢性程序化交易策略的設(shè)計與優(yōu)化

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【摘要】：程序化交易作為量化投資的主體,在海外已有30多年的發(fā)展歷史,其投資業(yè)績穩(wěn)定,市場規(guī)模和份額不斷擴大、得到了越來越多投資者的認(rèn)可。目前,在國外程序化交易在總交易量中的占比接近30%,而國內(nèi)不到10%。近年,程序化交易逐漸被國內(nèi)投資者采用并取得了相對穩(wěn)定的收益,很多期貨公司都陸續(xù)推出各種程序化交易平臺,參與程序化交易的機構(gòu)及個人投資者數(shù)量逐漸增多,未來程序化交易在國內(nèi)市場前景廣闊。程序化交易利用強大的計算機功能,對歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行高度擬合,優(yōu)化策略及參數(shù),找到適應(yīng)各種品種的最優(yōu)策略模型,并在實戰(zhàn)中得到有效驗證和完善,為實際投資提供一整套從策略設(shè)計、參數(shù)優(yōu)化到實際應(yīng)用的系統(tǒng)流程。在期貨投資決策中,程序化交易對開平倉信號、止損止盈、資金管理、風(fēng)險控制等皆進(jìn)行量化控制。同時,在執(zhí)行力和執(zhí)行效率方面,程序化交易相對于人為主觀操作更具有無可比擬的優(yōu)勢。本文以均線為基礎(chǔ),結(jié)合傳統(tǒng)的趨勢理論,利用計算機強大功能,對通用趨勢模型進(jìn)行對比分析,找到最優(yōu)的趨勢性策略設(shè)計思路。本文將對策略設(shè)計思路、參數(shù)調(diào)整、效果檢測進(jìn)行著重分析,找到不同策略對交易品種的適應(yīng)性,讓投資者更好的理解如何將成熟的交易邏輯轉(zhuǎn)化為機器語言,形成計算機可自動執(zhí)行的交易策略,輔助投資者更加科學(xué)的進(jìn)行投資。文中將采用理論綜述、規(guī)范研究、對比分析相結(jié)合的方法對趨勢策略的設(shè)計進(jìn)行研究和探討。文中的趨勢策略將以基本的趨勢理論、均線理論作為基礎(chǔ),在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步對指標(biāo)參數(shù)和風(fēng)控策略(止損、止盈、倉位管理)等進(jìn)行測試和對比,擬找到較穩(wěn)定的趨勢策略。同時將以上市時間超過3年以上的期貨品種作為測試對象,保證樣本數(shù)據(jù)的充分性和說服力。
【關(guān)鍵詞】：期貨市場 程序化交易 量化投資 策略設(shè)計 策略優(yōu)化
【學(xué)位授予單位】：電子科技大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號】：F713.35
【目錄】：

• 摘要5-6
• ABSTRACT6-9
• 第一章 緒論9-16
• 1.1 研究的背景和意義9-11
• 1.2 國內(nèi)外程序化交易現(xiàn)狀11-13
• 1.3 基本概念及評價指標(biāo)13-14
• 1.3.1 程序化交易定義13
• 1.3.2 主要評價指標(biāo)13-14
• 1.4 研究思路和方法14-15
• 1.5 創(chuàng)新與挑戰(zhàn)15-16
• 第二章 趨勢模型設(shè)計的基礎(chǔ)16-29
• 2.1 趨勢策略的基本原則16-18
• 2.2 趨勢策略的理論依據(jù)18-20
• 2.2.1 技術(shù)分析三個假設(shè)18
• 2.2.2 道氏理論18-20
• 2.2.3 均線理論20
• 2.3 趨勢策略的核心思路20-27
• 2.3.1 雙均線死叉20-23
• 2.3.2 單均線突破23-25
• 2.3.3 15分鐘組合過濾系統(tǒng)25-27
• 2.4 程序化策略評價：ER矩陣27-29
• 第三章 趨勢策略的設(shè)計及優(yōu)化方法29-62
• 3.1 市場波動及噪音29
• 3.2 入場條件的優(yōu)化29-32
• 3.2.1 趨勢參數(shù)的優(yōu)化29-31
• 3.2.2 入場時機的優(yōu)化31-32
• 3.3 止損優(yōu)化32-50
• 3.3.1 固定止損33-36
• 3.3.2 跟蹤止損36-45
• 3.3.3 波動性止損45-48
• 3.3.4 不同止損模式的對比分析48-50
• 3.4 資金管理與組合策略50-59
• 3.4.1 單策略加倉50-57
• 3.4.2 組合策略與加倉策略對比57-59
• 3.5 交易策略的綜合評估59-62
• 第四章 總結(jié)與展望62-63
• 致謝63-64
• 參考文獻(xiàn)64-65

【共引文獻(xiàn)】

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 吳閩帆;基于隨機變異優(yōu)化選擇規(guī)則的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在股指期貨價格預(yù)測中的應(yīng)用[D];廈門大學(xué);2014年

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本文編號：988279