本文關(guān)鍵詞：基于系統(tǒng)交易理論構(gòu)建的交易法及其應(yīng)用研究

  更多相關(guān)文章： 股票投資 交易系統(tǒng) 操盤方法

【摘要】：中國股市從1990年建立至今，已經(jīng)走過24個(gè)春秋。作為資本市場(chǎng)的主要參與者，交易所、上市公司、投資人都從當(dāng)初的懵懂變得越發(fā)成熟，市場(chǎng)交易體系的建立也日益完善。投資者們經(jīng)歷了大熊市的苦澀，也品嘗到了大牛市的瘋狂。有人賺得盆滿缽滿，有人也為此輸?shù)脙A家蕩產(chǎn)。在這個(gè)殘酷的財(cái)富市場(chǎng)中，人們不斷地尋找在股市當(dāng)中賺錢的秘訣。在這種情況下，如何能夠在股市當(dāng)中長期穩(wěn)定的盈利，，是每個(gè)理性的投資人都追求的終極目標(biāo)。本文所討論研究的系統(tǒng)交易方法便是為了尋找和解開投資者如何能夠在交易中穩(wěn)定獲利的一把鑰匙。 本文從實(shí)際出發(fā),在系統(tǒng)交易理論指導(dǎo)下，以交易系統(tǒng)設(shè)計(jì)和金融實(shí)驗(yàn)為主要手段,針對(duì)我國A股市場(chǎng)開展交易系統(tǒng)研究。 第2章中論文論述了交易系統(tǒng)的設(shè)計(jì)原理，包括了夏普比率--一個(gè)可以同時(shí)對(duì)收益與風(fēng)險(xiǎn)加以考慮的綜合指標(biāo)；凱利公式--用以計(jì)算出每次進(jìn)入市場(chǎng)應(yīng)投入的資金比例；投資心理理論--不同人不同的性格適用于不同的交易方法，完整的設(shè)計(jì)出了一套投資交易系統(tǒng)，一種旨在追求長期穩(wěn)定的盈利模式，并對(duì)該系統(tǒng)的有效性做出了深入的實(shí)驗(yàn)分析。 第4章中論文的重點(diǎn)在于交易系統(tǒng)的構(gòu)造，包括入市方法、投資比重和退出市場(chǎng)。系統(tǒng)的構(gòu)造過程是通過基本面分析以及技術(shù)分析等等方法，尋找到期望收益大于風(fēng)險(xiǎn)的一種正回報(bào)交易機(jī)會(huì)，然后根據(jù)自有資本的數(shù)量決定可以長期入市的持倉比重，最后隨著未來股價(jià)的變化退出市場(chǎng)。 第5章中針對(duì)交易系統(tǒng)本文進(jìn)行了全程仿真檢驗(yàn)，包括了買入信號(hào)設(shè)計(jì)檢驗(yàn)，持倉比重設(shè)定檢驗(yàn)以及退出設(shè)計(jì)，并對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果做出分析評(píng)價(jià)，最終進(jìn)一步完善交易系統(tǒng)。 本文豐富了國內(nèi)有關(guān)系統(tǒng)交易的研究理論，為投資者開拓了一種獨(dú)特的投資交易方法，可廣泛應(yīng)用于投資黃金、期貨、股票指數(shù)、個(gè)股以及其它金融衍生品。
【關(guān)鍵詞】：股票投資 交易系統(tǒng) 操盤方法
【學(xué)位授予單位】：中國海洋大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號(hào)】：F832.51;F224
【目錄】：

• 摘要5-6
• Abstract6-10
• 1 引言10-16
• 1.1 研究背景10-11
• 1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀11-13
• 1.2.1 國外研究現(xiàn)狀11-12
• 1.2.2 國內(nèi)研究現(xiàn)狀12-13
• 1.3 課題研究目的13-14
• 1.4 本文的研究意義14
• 1.5 本文的研究方法14
• 1.6 本文的研究內(nèi)容14-15
• 1.7 本文的創(chuàng)新點(diǎn)15-16
• 2 系統(tǒng)交易法概述16-26
• 2.1 系統(tǒng)交易理論的含義16
• 2.2 系統(tǒng)交易的發(fā)展16-17
• 2.3 系統(tǒng)交易法的作用17
• 2.4 交易系統(tǒng)的分類17-19
• 2.5 交易系統(tǒng)的內(nèi)容19-23
• 2.5.1 確定任務(wù)和目標(biāo)19-20
• 2.5.2 確定交易觀念20-21
• 2.5.3 確定初始風(fēng)險(xiǎn)21
• 2.5.4 選擇一個(gè)有效的理念21-23
• 2.6 交易系統(tǒng)的數(shù)學(xué)模型建立23-26
• 2.6.1 系統(tǒng)的持倉結(jié)構(gòu)確定23-24
• 2.6.2 系統(tǒng)的盈利能力評(píng)價(jià)24
• 2.6.3 系統(tǒng)的抵御風(fēng)險(xiǎn)能力24-26
• 3 交易系統(tǒng)的構(gòu)建流程26-32
• 3.1 設(shè)定適合自己的目標(biāo),建立交易系統(tǒng)26
• 3.2 制定入市策略26-28
• 3.2.1 確定可承受的風(fēng)險(xiǎn)26-27
• 3.2.2 用夏普比率測(cè)定收益風(fēng)險(xiǎn)比27
• 3.2.3 選定適合自己的入市信號(hào)27-28
• 3.3 確定投資比重28-30
• 3.3.1 凱利公式28-30
• 3.3.2 利用停價(jià)保護(hù)資本30
• 3.4 制定退出策略30-32
• 4 交易系統(tǒng)的設(shè)計(jì)32-38
• 4.1 入市信號(hào)的設(shè)計(jì)32-33
• 4.2 風(fēng)險(xiǎn)乘數(shù)的設(shè)計(jì)33-34
• 4.3 投資比重的設(shè)計(jì)34-36
• 4.4 退出市場(chǎng)的設(shè)計(jì)36-38
• 5 交易系統(tǒng)的仿真檢驗(yàn)38-46
• 5.1 交易系統(tǒng)仿真檢驗(yàn)的原則38-40
• 5.1.1 交易成本38
• 5.1.2 交易的指令方式38-39
• 5.1.3 交易的回波效應(yīng)39
• 5.1.4 突發(fā)事件39-40
• 5.2 交易系統(tǒng)的檢驗(yàn)內(nèi)容40
• 5.3 交易系統(tǒng)的檢驗(yàn)過程40-43
• 5.4 交易系統(tǒng)的檢驗(yàn)報(bào)告43-46
• 5.4.1 交易系統(tǒng)的評(píng)價(jià)分析44
• 5.4.2 對(duì)系統(tǒng)的不足分析44-46
• 6 總結(jié)與展望46-48
• 6.1 總結(jié)46-47
• 6.2 展望47-48
• 致謝48-49
• 參考文獻(xiàn)49-51

【參考文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前7條

1 陳敏;;弱有效證券市場(chǎng)下的市場(chǎng)失靈和政策性風(fēng)險(xiǎn)[J];北方經(jīng)濟(jì);2007年16期

2 林玲,曾勇,唐小我;移動(dòng)平均線交易規(guī)則檢驗(yàn)[J];電子科技大學(xué)學(xué)報(bào);2000年06期

3 景乃權(quán),葉慶祥,陳新秀;證券市場(chǎng)羊群行為的機(jī)理及其在我國的應(yīng)用[J];國際金融研究;2002年08期

4 王志剛;曾勇;李平;;中國股票市場(chǎng)技術(shù)分析非線性預(yù)測(cè)能力的實(shí)證檢驗(yàn)[J];管理工程學(xué)報(bào);2009年01期

5 林趙華;;股票投資周CCI指標(biāo)策略收益的檢驗(yàn)分析[J];廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院學(xué)報(bào);2009年02期

6 陳怡玲,宋逢明;中國股市價(jià)格變動(dòng)與交易量關(guān)系的實(shí)證研究[J];管理科學(xué)學(xué)報(bào);2000年02期

7 余希;;證券市場(chǎng)有效性研究[J];西南科技大學(xué)高教研究;2006年01期

本文編號(hào)：968102