本文關(guān)鍵詞：馬爾科夫區(qū)制轉(zhuǎn)移下的期權(quán)定價(jià)研究

  更多相關(guān)文章： 期權(quán)定價(jià) 區(qū)制轉(zhuǎn)移 馬爾科夫模型 可控性

【摘要】：本論文研究了馬爾科夫區(qū)制轉(zhuǎn)移框架下的期權(quán)定價(jià)問題,在市場(chǎng)環(huán)境由隱馬爾科夫模型刻畫的情形下，分別利用二叉樹定價(jià)和Black-Scholes定價(jià)思想，給出了股票期權(quán)的定價(jià)公式，本論文注重?cái)?shù)理模型在經(jīng)濟(jì)研究中的特征分析和意義解釋，為數(shù)理模型理論和實(shí)證研究起到了有效的銜接作用，另外我們還考慮了Korteweg-de Vries-Burgers方程在周期域T=R/(2πZ)上解的適定性與可控性問題，借助于經(jīng)典的對(duì)偶方法以及不動(dòng)點(diǎn)定理,我們得到了Korteweg-de Vries-Burgers方程的解的適定性條件以及局部精確可控性結(jié)果，該結(jié)果對(duì)金融市場(chǎng)最優(yōu)投資策略分析和風(fēng)險(xiǎn)管理等與隨機(jī)最優(yōu)控制理論相關(guān)問題的進(jìn)一步研究奠定了一定數(shù)理基礎(chǔ).
【關(guān)鍵詞】：期權(quán)定價(jià) 區(qū)制轉(zhuǎn)移 馬爾科夫模型 可控性
【學(xué)位授予單位】：吉林大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：博士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號(hào)】：F224;F830.9
【目錄】：

• 提要4-5
• 中文摘要5-10
• Abstract10-18
• 第一章 引言18-28
• 1.1 背景介紹18-22
• 1.2 預(yù)備知識(shí)22-25
• 1.2.1 隱馬爾科夫模型簡(jiǎn)介22-23
• 1.2.2 經(jīng)典的二叉樹定價(jià)公式與Black-Scholes期權(quán)定價(jià)公式23-25
• 1.2.3 Poincare不等式與壓縮映像原理25
• 1.3 本文結(jié)構(gòu)25-28
• 第二章 區(qū)制轉(zhuǎn)移下的二叉樹期權(quán)定價(jià)問題研究28-40
• 2.1 基本假設(shè)28-31
• 2.2 初始時(shí)刻為平穩(wěn)市場(chǎng)狀態(tài)的歐式看漲期權(quán)定價(jià)公式31-36
• 2.2.1 初始狀態(tài)平穩(wěn)的二期歐式看漲期權(quán)定價(jià)公式31-35
• 2.2.2 初始狀態(tài)平穩(wěn)的n期歐式看漲期權(quán)定價(jià)公式35-36
• 2.3 與簡(jiǎn)單二叉樹期權(quán)定價(jià)公式的示例對(duì)比分析36-40
• 第三章 區(qū)制轉(zhuǎn)移下的Black-Scholes模型歐式看漲期權(quán)定價(jià)40-56
• 3.1 模型設(shè)定42-44
• 3.2 價(jià)格過程的運(yùn)動(dòng)特征44-47
• 3.3 區(qū)制轉(zhuǎn)移狀態(tài)下的Black-Scholes股票看漲期權(quán)定價(jià)47-51
• 3.4 實(shí)例簡(jiǎn)析51-56
• 第四章 Korteweg-de Vries-Burgers方程的適定性與可控性56-69
• 4.1 Korteweg-de Vries-Burgers方程簡(jiǎn)介56-59
• 4.2 Korteweg-de Vries-Burgers方程的適定性59-65
• 4.2.1 線性Korteweg-de Vries-Burgers方程的適定性59-61
• 4.2.2 非線性Korteweg-de Vries-Burgers方程的適定性61-65
• 4.3 Korteweg-de Vries-Burgers方程的可控性65-69
• 4.3.1 線性Korteweg-de Vries-Burgers方程的精確可控性65-66
• 4.3.2 非線性Korteweg-de Vries-Burgers方程的精確可控性66-69
• 第五章 結(jié)論69-73
• 參考文獻(xiàn)73-81
• 作者簡(jiǎn)介及在學(xué)期間所取得的科研成果81-83
• 致謝83

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