發(fā)布時間：2017-09-25 10:56

  本文關(guān)鍵詞：考慮可提前索賠的存款保險定價研究

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【摘要】：在過去的30多年間,世界各地發(fā)生了多起銀行業(yè)危機,因此各個國家紛紛建立了存款保險制度�，F(xiàn)實意義上的存款保險制度創(chuàng)建于20世紀(jì)30年代的美國,這么多年來,存款保險制度在防范銀行擠兌、保護存款人的合法權(quán)益、維護各國乃至世界金融市場的穩(wěn)定方面做出了重要貢獻(xiàn)。存款保險的研究主要集中于對存款保險進行定價,研究已有的學(xué)術(shù)文章,發(fā)現(xiàn)不外乎兩種方法：Merton期權(quán)定價模型及其擴展模型、預(yù)期損失模型。但是這些研究方法都規(guī)定存款保險合約存在一個固定的期限,只考慮保險合同到期執(zhí)行�，F(xiàn)實中很多銀行在合同到期前可能會出現(xiàn)資不抵債、提前提出索賠,因此研究可提前索賠的存款保險定價具有很好的實際意義�？商崆八髻r的存款保險賠付結(jié)構(gòu)與美式看跌期權(quán)的支付結(jié)構(gòu)是一致的,故可以把可提前索賠的存款保險合約看作是存款保險公司出售給被保險銀行一份美式看跌期權(quán),而保費就是美式期權(quán)價格。因為美式看跌期權(quán)沒有一個顯式的定價公式,本文采用了一種數(shù)值方法——有限差分法,為美式期權(quán)定價。文章主體分以下三個部分進行研究：一、研究了一般情況下可提前索賠的存款保險定價。選取了我國16家上市銀行的股票收盤價作為模擬分析的樣本,運用Matlab軟件估算出各家銀行的存款保險費率。發(fā)現(xiàn)他們存在顯著的差別,從0.0002%到0.4458%不等。國有商業(yè)銀行的費率相對較低,而股份制銀行的存款保險費率比較高。二、研究了考慮監(jiān)管寬容的可提前索賠的存款保險定價。首先利用我國監(jiān)管寬容機構(gòu)對我國銀行注資的歷史數(shù)據(jù),求得我國監(jiān)管機構(gòu)的監(jiān)管寬容參數(shù)ρ=0.96,然后估算出各家銀行的存款保險費率,從0.0007%到0.8011%不等。三、研究了考慮再保險的可提前索賠的存款保險定價。在面對巨額損失時,單個存款保險公司會顯得無能為力,所以要引入再保險公司。本文考慮了只有一個再保險公司的情況,運用超額賠款再保險的思想分別求得了原保險公司和再保險公司需要收取的存款保險費率。原保險公司的費率從0.000076%到0.02602%不等,再保險公司的費率從0.000016%到0.01420%不等。
【關(guān)鍵詞】：存款保險 提前索賠 監(jiān)管寬容 再保險
【學(xué)位授予單位】：南京財經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號】：F832.1
【目錄】：

• 摘要4-5
• Abstract5-9
• 第1章 緒論9-19
• 1.1 論文選題的背景和意義9-11
• 1.2 文獻(xiàn)綜述11-17
• 1.2.1 國外文獻(xiàn)綜述11-15
• 1.2.2 國內(nèi)文獻(xiàn)綜述15-17
• 1.3 本文結(jié)構(gòu)安排與創(chuàng)新點17-19
• 1.3.1 本文結(jié)構(gòu)安排17-18
• 1.3.2 本文的創(chuàng)新點18-19
• 第2章 可提前索賠的存款保險定價19-29
• 2.1 預(yù)備知識19-20
• 2.1.1 模型的假設(shè)條件19
• 2.1.2 Black-Scholes偏微分方程的推導(dǎo)19-20
• 2.2 有限差分方法20-23
• 2.3 銀行資產(chǎn)價值Ⅴ及其波動率σ的求解23-24
• 2.4 模擬分析24-28
• 2.4.1 研究樣本與數(shù)據(jù)來源24-25
• 2.4.2 銀行股票收益波動率σ_E的計算25
• 2.4.3 銀行總市值E和負(fù)債B的計算25-26
• 2.4.4 銀行存款總額D及其增長率g的計算26-27
• 2.4.5 有限差分求解存款保險費率27-28
• 2.5 本章總結(jié)28-29
• 第3章 引入監(jiān)管寬容的可提前索賠的存款保險定價29-36
• 3.1 模型的假設(shè)條件29-30
• 3.2 引入監(jiān)管寬容的有限差分方法30-32
• 3.3 監(jiān)管寬容參數(shù)的估計32-33
• 3.4 模擬分析33-34
• 3.5 本章總結(jié)34-36
• 第4章 考慮再保險的可提前索賠的存款保險定價36-43
• 4.1 基礎(chǔ)知識36-37
• 4.2 模型的假設(shè)條件37
• 4.3 考慮再保險的定價模型37-40
• 4.3.1 存款保險公司的賠付結(jié)構(gòu)37-38
• 4.3.2 考慮再保險的有限差分方法38-40
• 4.4 模擬分析40-42
• 4.5 本章總結(jié)42-43
• 第5章 總結(jié)與研究展望43-45
• 5.1 本文結(jié)論43-44
• 5.2 未來研究展望44-45
• 參考文獻(xiàn)45-48
• 附錄48-49
• 攻讀學(xué)位期間發(fā)表的文章49-50
• 后記50

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