本文關(guān)鍵詞：利率市場化下國債期貨在商業(yè)銀行利率管理中的應(yīng)用

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【摘要】：隨著我國利率市場化程度越來越高,相應(yīng)帶來的利率風(fēng)險越來越不容忽視。國債期貨作為一種最重要的利率避險方式,在我國商業(yè)銀行還沒有得到有效的利用。本文研究了美國銀行業(yè)包括利率期貨在內(nèi)的多種避險工具的避險績效,希望能夠給予中國商業(yè)銀行一定的利率避險經(jīng)驗和建議。
【關(guān)鍵詞】： 利率市場化 國債期貨 利率避險績效
【基金】：上海市金融學(xué)會2013年重點課題研究成果(項目編號:SHFS2013017)
【分類號】：F832.51;F832.2
【正文快照】： 一、國債期貨在利率管理中的應(yīng)用方式(一)通過套期保值對沖利率風(fēng)險使用國債期貨進行套期保值的原理是國債期貨的標(biāo)的利率與市場利率高度相關(guān),當(dāng)利率變動引起銀行資產(chǎn)負債價值變動時,國債期貨價格也同時改變,這樣套期保值者可以通過持有一定數(shù)量的國債期貨頭寸,用一個頭寸(現(xiàn)

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本文編號：916232