本文關(guān)鍵詞：基于Hilbert-Huang變換的布林通道交易策略

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【摘要】：傳統(tǒng)的時間序列模型對一些非平穩(wěn)時間序列的處理可能會產(chǎn)生比較嚴重的失真。而Huang.N.E[1](1998年)提出的Hilbert-Huang變換方法,在處理非平穩(wěn)數(shù)據(jù)時有獨特的優(yōu)勢,其具有自適應性,且不受Heisenberg測不準原理的約束,因此非常適合處理非線性、非平穩(wěn)的金融時間序列。Hilbert-Huang變換方法由經(jīng)驗模態(tài)分解(Empirical Mode Decomposition)和希爾伯特譜分析(Hilbert spectrum analysis)兩部分組成。 本文基于HHT變換,對滬深300股指期貨2010年4月至2013年12月數(shù)據(jù)序列進行處理,包含EMD分解以及Hilbert譜、邊際譜的計算,以此觀察分析滬深300股指期貨的周期性特征。與此同時,本文基于經(jīng)驗模態(tài)分解原理,利用自相關(guān)函數(shù)和小波軟閾值去噪方法,對滬深300股指期貨數(shù)據(jù)序列進行去噪處理,有效地濾除了數(shù)據(jù)中的隨機噪聲。 本文對經(jīng)過去噪處理的滬深300股指期貨序列建立量化投資模型——布林通道交易模型。觀察認為,利用經(jīng)驗模態(tài)分解去噪原理,對滬深300股指期貨數(shù)據(jù)進行布林通道技術(shù)分析,能夠緩解滯后現(xiàn)象,并且減少行情中干擾信號對交易模型的錯誤觸發(fā)次數(shù)。此外,本文采用布林通道“滾動式”計算方法,實時更新基于去噪信號的布林指標,因此能夠避免“未來信息”對程序化交易模型歷史回測結(jié)果產(chǎn)生的影響。 本文采用滬深300股指期貨15分鐘數(shù)據(jù)序列,對其原始數(shù)據(jù)和經(jīng)過去噪處理的數(shù)據(jù)分別進行基于布林通道交易模型的歷史回測,統(tǒng)計凈利潤、最大回撤、夏普比值等指標,并對測試結(jié)果進行對比分析。
【關(guān)鍵詞】：Hilbert—Huang變換 基于EMD去噪 量化投資 布林通道
【學位授予單位】：浙江大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2014
【分類號】：F224;F832.51
【目錄】：

• 摘要3-4
• Abstract4-6
• 第一章 ：緒論6-13
• 1.1 選題背景6-7
• 1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀7-11
• 1.2.1 HHT在金融時間序列中的應用7-8
• 1.2.2 HHT算法的改進8-11
• 1.3 布林通道介紹11
• 1.4 本文研究框架以及創(chuàng)新點11-13
• 第二章 ：基于HHT方法的滬深300股指期貨分析13-21
• 2.1 Hilbert-Huang變換13-16
• 2.1.1 經(jīng)驗模式分解(EMD)13-15
• 2.1.2 Hilbert變換15-16
• 2.2 滬深300股指期貨的HHT處理和分析16-21
• 第三章 ： 基于EMD的滬深300股指期貨序列去噪21-27
• 3.1 基于EMD的信號去噪介紹21-23
• 3.2 滬深300股指期貨序列去噪仿真與分析23-25
• 3.3 EMD去噪在量化投資模型中的運用25-27
• 第四章 ：基于滬深300股指期貨的布林通道交易策略27-36
• 4.1 基于EMD的布林通道分析27-29
• 4.2 交易策略測試分析29-36
• 4.2.1 交易規(guī)則29-31
• 4.2.2 測試分析31-36
• 第五章 ：總結(jié)與展望36-37
• 附錄137-39
• 參考文獻39-42
• 致謝42

【參考文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前7條

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中國博士學位論文全文數(shù)據(jù)庫 前1條

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本文編號：914946