本文關(guān)鍵詞：基于Hilbert-Huang變換的布林通道交易策略

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【摘要】：傳統(tǒng)的時(shí)間序列模型對(duì)一些非平穩(wěn)時(shí)間序列的處理可能會(huì)產(chǎn)生比較嚴(yán)重的失真。而Huang.N.E[1](1998年)提出的Hilbert-Huang變換方法,在處理非平穩(wěn)數(shù)據(jù)時(shí)有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì),其具有自適應(yīng)性,且不受Heisenberg測(cè)不準(zhǔn)原理的約束,因此非常適合處理非線性、非平穩(wěn)的金融時(shí)間序列。Hilbert-Huang變換方法由經(jīng)驗(yàn)?zāi)B(tài)分解(Empirical Mode Decomposition)和希爾伯特譜分析(Hilbert spectrum analysis)兩部分組成。 本文基于HHT變換,對(duì)滬深300股指期貨2010年4月至2013年12月數(shù)據(jù)序列進(jìn)行處理,包含EMD分解以及Hilbert譜、邊際譜的計(jì)算,以此觀察分析滬深300股指期貨的周期性特征。與此同時(shí),本文基于經(jīng)驗(yàn)?zāi)B(tài)分解原理,利用自相關(guān)函數(shù)和小波軟閾值去噪方法,對(duì)滬深300股指期貨數(shù)據(jù)序列進(jìn)行去噪處理,有效地濾除了數(shù)據(jù)中的隨機(jī)噪聲。 本文對(duì)經(jīng)過去噪處理的滬深300股指期貨序列建立量化投資模型——布林通道交易模型。觀察認(rèn)為,利用經(jīng)驗(yàn)?zāi)B(tài)分解去噪原理,對(duì)滬深300股指期貨數(shù)據(jù)進(jìn)行布林通道技術(shù)分析,能夠緩解滯后現(xiàn)象,并且減少行情中干擾信號(hào)對(duì)交易模型的錯(cuò)誤觸發(fā)次數(shù)。此外,本文采用布林通道“滾動(dòng)式”計(jì)算方法,實(shí)時(shí)更新基于去噪信號(hào)的布林指標(biāo),因此能夠避免“未來信息”對(duì)程序化交易模型歷史回測(cè)結(jié)果產(chǎn)生的影響。 本文采用滬深300股指期貨15分鐘數(shù)據(jù)序列,對(duì)其原始數(shù)據(jù)和經(jīng)過去噪處理的數(shù)據(jù)分別進(jìn)行基于布林通道交易模型的歷史回測(cè),統(tǒng)計(jì)凈利潤(rùn)、最大回撤、夏普比值等指標(biāo),并對(duì)測(cè)試結(jié)果進(jìn)行對(duì)比分析。
【關(guān)鍵詞】：Hilbert—Huang變換 基于EMD去噪 量化投資 布林通道
【學(xué)位授予單位】：浙江大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號(hào)】：F224;F832.51
【目錄】：

• 摘要3-4
• Abstract4-6
• 第一章 ：緒論6-13
• 1.1 選題背景6-7
• 1.2 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀7-11
• 1.2.1 HHT在金融時(shí)間序列中的應(yīng)用7-8
• 1.2.2 HHT算法的改進(jìn)8-11
• 1.3 布林通道介紹11
• 1.4 本文研究框架以及創(chuàng)新點(diǎn)11-13
• 第二章 ：基于HHT方法的滬深300股指期貨分析13-21
• 2.1 Hilbert-Huang變換13-16
• 2.1.1 經(jīng)驗(yàn)?zāi)Ｊ椒纸?EMD)13-15
• 2.1.2 Hilbert變換15-16
• 2.2 滬深300股指期貨的HHT處理和分析16-21
• 第三章 ： 基于EMD的滬深300股指期貨序列去噪21-27
• 3.1 基于EMD的信號(hào)去噪介紹21-23
• 3.2 滬深300股指期貨序列去噪仿真與分析23-25
• 3.3 EMD去噪在量化投資模型中的運(yùn)用25-27
• 第四章 ：基于滬深300股指期貨的布林通道交易策略27-36
• 4.1 基于EMD的布林通道分析27-29
• 4.2 交易策略測(cè)試分析29-36
• 4.2.1 交易規(guī)則29-31
• 4.2.2 測(cè)試分析31-36
• 第五章 ：總結(jié)與展望36-37
• 附錄137-39
• 參考文獻(xiàn)39-42
• 致謝42

【參考文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前7條

1 趙雯雯;曾興雯;;一種新的EMD去噪方法[J];電子科技;2008年05期

2 譚善文,秦樹人,湯寶平;Hilbert-Huang變換的濾波特性及其應(yīng)用[J];重慶大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2004年02期

3 蘭秋軍,馬超群,文鳳華;金融時(shí)間序列去噪的小波變換方法[J];科技管理研究;2004年06期

4 黃大吉,趙進(jìn)平,蘇紀(jì)蘭;希爾伯特-黃變換的端點(diǎn)延拓[J];海洋學(xué)報(bào)(中文版);2003年01期

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7 鄭天翔;楊力華;;經(jīng)驗(yàn)?zāi)Ｊ椒纸馑惴ǖ奶接懞透倪M(jìn)[J];中山大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2007年01期

中國(guó)博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前1條

1 王婷;EMD算法研究及其在信號(hào)去噪中的應(yīng)用[D];哈爾濱工程大學(xué);2010年

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本文編號(hào)：914946