本文關(guān)鍵詞：我國農(nóng)村小型銀行機構(gòu)存款保險定價研究

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【摘要】：當(dāng)前存款保險制度的最大弊端在于逆向選擇、道德風(fēng)險，而產(chǎn)生這些問題的根本原因在于沒有一個合理的費率規(guī)定標準。所以，設(shè)計一個合理的存款保險定價是很重要的。對上市的大中銀行有很多學(xué)者對其研究過了，也達成了共識，未上市的小銀行定價方法仍存在爭議和難度，為使存款保險更好的發(fā)揮作用，研究適合小銀行的定價有重要意義。 本文首先從介紹存款保險定價的基本方法入手，分析了期權(quán)定價法和預(yù)期損失定價法的特點和適用性，結(jié)合我國小銀行的風(fēng)險特征，選擇了適合它的預(yù)期損失定價法。其次分析小銀行的損失分布選擇合適的損失分布函數(shù)——對數(shù)正態(tài)分布，推導(dǎo)出定價模型進行參數(shù)估計，關(guān)鍵的參數(shù)是違約率，違約率的估計方法主要有三種，，為了使它的確定更準確選用評級分析法，在公認的評級公司中，穆迪以其權(quán)威的信用風(fēng)險評估系統(tǒng)和全面的違約風(fēng)險數(shù)據(jù)庫被選中，每一個穆迪評級都有相對應(yīng)的違約率。穆迪存款評級分兩步，內(nèi)部財務(wù)評級和外部支持度測度。 接著將我國農(nóng)村小型銀行機構(gòu)的監(jiān)管評級和穆迪評級對應(yīng)，使得有監(jiān)管評級的小銀行能得到相應(yīng)的穆迪評級和違約率。中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會對農(nóng)村小型銀行的評級與內(nèi)部財務(wù)評級有很多相似之處，定量指標相同的直接替換，定性因素相似的映射對應(yīng)，宏觀因素采用與已有穆迪存款評級的9家大中型商業(yè)銀行進行對比分析，綜合得到內(nèi)部財務(wù)評級。外部支持度測度則采用與已有穆迪存款評級的5家中型商業(yè)銀行進行對比分析，內(nèi)外部綜合得到最終的穆迪存款評級和違約率。 最后，得出農(nóng)村小型銀行機構(gòu)監(jiān)管評級對應(yīng)的穆迪評級，監(jiān)管評級中的一級、二級、三級、四A級、四B級、五A級、五B級分別對應(yīng)的穆迪評級是Baa3、Ba1、Ba3、B2、B3、Caa2、Caa3，得到相應(yīng)的違約率從而計算存款保險費率。
【關(guān)鍵詞】：小型銀行機構(gòu) 存款保險定價 違約率 穆迪評級 監(jiān)管評級
【學(xué)位授予單位】：湖南大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號】：F832.1
【目錄】：

• 摘要5-6
• Abstract6-10
• 插圖索引10-11
• 附表索引11-12
• 第1章 緒論12-19
• 1.1 研究背景與意義12-14
• 1.2 文獻綜述14-17
• 1.2.1 存款保險設(shè)計綜述14-16
• 1.2.2 存款保險定價綜述16-17
• 1.3 研究思路與框架17-18
• 1.4 本文創(chuàng)新點18-19
• 第2章 存款保險定價的基本方法19-25
• 2.1 期權(quán)定價方法19-22
• 2.1.1 Merton 模型19-20
• 2.1.2 Marcus & Shaked 模型20-21
• 2.1.3 Ronn & Verma 模型21-22
• 2.2 預(yù)期損失定價法22-24
• 2.2.1 模型測量22-23
• 2.2.2 市場分析23
• 2.2.3 評級分析23-24
• 2.3 適用性評價24
• 2.4 本章小結(jié)24-25
• 第3章 基于預(yù)期損失小型銀行機構(gòu)存款保險定價方法25-34
• 3.1 小型銀行風(fēng)險特征25-26
• 3.2 基于預(yù)期損失小型銀行存款保險定價模型26-30
• 3.3 穆迪評級30-33
• 3.3.1 內(nèi)部財務(wù)評級30-33
• 3.3.2 外部支持度測度33
• 3.4 本章小結(jié)33-34
• 第4章 基于監(jiān)管評級的農(nóng)村小型銀行機構(gòu)內(nèi)部財務(wù)評級34-48
• 4.1 監(jiān)管評級的基本內(nèi)容34-36
• 4.2 監(jiān)管評級與穆迪內(nèi)部財務(wù)評級的映射分析36-47
• 4.2.1 品牌價值36-37
• 4.2.2 風(fēng)險定位37-40
• 4.2.3 管理環(huán)境40-41
• 4.2.4 經(jīng)營環(huán)境41
• 4.2.5 財務(wù)基本面41-47
• 4.3 本章小結(jié)47-48
• 第5章 農(nóng)村小型銀行機構(gòu)外部支持度及其違約率確定48-52
• 5.1 農(nóng)村小型銀行機構(gòu)的外部支持度測度48-49
• 5.2 農(nóng)村小型銀行機構(gòu)監(jiān)管評級對應(yīng)的違約率49-51
• 5.3 本章小結(jié)51-52
• 結(jié)論52-54
• 參考文獻54-57
• 致謝57-58
• 附表58-65

【參考文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

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10 趙晨光;;關(guān)于我國建立存款保險制度問題的幾點思考[J];經(jīng)濟論壇;2009年02期

本文編號：887852