本文關(guān)鍵詞：我國(guó)農(nóng)村小型銀行機(jī)構(gòu)存款保險(xiǎn)定價(jià)研究

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【摘要】：當(dāng)前存款保險(xiǎn)制度的最大弊端在于逆向選擇、道德風(fēng)險(xiǎn)，而產(chǎn)生這些問題的根本原因在于沒有一個(gè)合理的費(fèi)率規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。所以，設(shè)計(jì)一個(gè)合理的存款保險(xiǎn)定價(jià)是很重要的。對(duì)上市的大中銀行有很多學(xué)者對(duì)其研究過了，也達(dá)成了共識(shí)，未上市的小銀行定價(jià)方法仍存在爭(zhēng)議和難度，為使存款保險(xiǎn)更好的發(fā)揮作用，研究適合小銀行的定價(jià)有重要意義。 本文首先從介紹存款保險(xiǎn)定價(jià)的基本方法入手，分析了期權(quán)定價(jià)法和預(yù)期損失定價(jià)法的特點(diǎn)和適用性，結(jié)合我國(guó)小銀行的風(fēng)險(xiǎn)特征，選擇了適合它的預(yù)期損失定價(jià)法。其次分析小銀行的損失分布選擇合適的損失分布函數(shù)——對(duì)數(shù)正態(tài)分布，推導(dǎo)出定價(jià)模型進(jìn)行參數(shù)估計(jì)，關(guān)鍵的參數(shù)是違約率，違約率的估計(jì)方法主要有三種，，為了使它的確定更準(zhǔn)確選用評(píng)級(jí)分析法，在公認(rèn)的評(píng)級(jí)公司中，穆迪以其權(quán)威的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估系統(tǒng)和全面的違約風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)被選中，每一個(gè)穆迪評(píng)級(jí)都有相對(duì)應(yīng)的違約率。穆迪存款評(píng)級(jí)分兩步，內(nèi)部財(cái)務(wù)評(píng)級(jí)和外部支持度測(cè)度。 接著將我國(guó)農(nóng)村小型銀行機(jī)構(gòu)的監(jiān)管評(píng)級(jí)和穆迪評(píng)級(jí)對(duì)應(yīng)，使得有監(jiān)管評(píng)級(jí)的小銀行能得到相應(yīng)的穆迪評(píng)級(jí)和違約率。中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)對(duì)農(nóng)村小型銀行的評(píng)級(jí)與內(nèi)部財(cái)務(wù)評(píng)級(jí)有很多相似之處，定量指標(biāo)相同的直接替換，定性因素相似的映射對(duì)應(yīng)，宏觀因素采用與已有穆迪存款評(píng)級(jí)的9家大中型商業(yè)銀行進(jìn)行對(duì)比分析，綜合得到內(nèi)部財(cái)務(wù)評(píng)級(jí)。外部支持度測(cè)度則采用與已有穆迪存款評(píng)級(jí)的5家中型商業(yè)銀行進(jìn)行對(duì)比分析，內(nèi)外部綜合得到最終的穆迪存款評(píng)級(jí)和違約率。 最后，得出農(nóng)村小型銀行機(jī)構(gòu)監(jiān)管評(píng)級(jí)對(duì)應(yīng)的穆迪評(píng)級(jí)，監(jiān)管評(píng)級(jí)中的一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)、四A級(jí)、四B級(jí)、五A級(jí)、五B級(jí)分別對(duì)應(yīng)的穆迪評(píng)級(jí)是Baa3、Ba1、Ba3、B2、B3、Caa2、Caa3，得到相應(yīng)的違約率從而計(jì)算存款保險(xiǎn)費(fèi)率。
【關(guān)鍵詞】：小型銀行機(jī)構(gòu) 存款保險(xiǎn)定價(jià) 違約率 穆迪評(píng)級(jí) 監(jiān)管評(píng)級(jí)
【學(xué)位授予單位】：湖南大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號(hào)】：F832.1
【目錄】：

• 摘要5-6
• Abstract6-10
• 插圖索引10-11
• 附表索引11-12
• 第1章 緒論12-19
• 1.1 研究背景與意義12-14
• 1.2 文獻(xiàn)綜述14-17
• 1.2.1 存款保險(xiǎn)設(shè)計(jì)綜述14-16
• 1.2.2 存款保險(xiǎn)定價(jià)綜述16-17
• 1.3 研究思路與框架17-18
• 1.4 本文創(chuàng)新點(diǎn)18-19
• 第2章 存款保險(xiǎn)定價(jià)的基本方法19-25
• 2.1 期權(quán)定價(jià)方法19-22
• 2.1.1 Merton 模型19-20
• 2.1.2 Marcus & Shaked 模型20-21
• 2.1.3 Ronn & Verma 模型21-22
• 2.2 預(yù)期損失定價(jià)法22-24
• 2.2.1 模型測(cè)量22-23
• 2.2.2 市場(chǎng)分析23
• 2.2.3 評(píng)級(jí)分析23-24
• 2.3 適用性評(píng)價(jià)24
• 2.4 本章小結(jié)24-25
• 第3章 基于預(yù)期損失小型銀行機(jī)構(gòu)存款保險(xiǎn)定價(jià)方法25-34
• 3.1 小型銀行風(fēng)險(xiǎn)特征25-26
• 3.2 基于預(yù)期損失小型銀行存款保險(xiǎn)定價(jià)模型26-30
• 3.3 穆迪評(píng)級(jí)30-33
• 3.3.1 內(nèi)部財(cái)務(wù)評(píng)級(jí)30-33
• 3.3.2 外部支持度測(cè)度33
• 3.4 本章小結(jié)33-34
• 第4章 基于監(jiān)管評(píng)級(jí)的農(nóng)村小型銀行機(jī)構(gòu)內(nèi)部財(cái)務(wù)評(píng)級(jí)34-48
• 4.1 監(jiān)管評(píng)級(jí)的基本內(nèi)容34-36
• 4.2 監(jiān)管評(píng)級(jí)與穆迪內(nèi)部財(cái)務(wù)評(píng)級(jí)的映射分析36-47
• 4.2.1 品牌價(jià)值36-37
• 4.2.2 風(fēng)險(xiǎn)定位37-40
• 4.2.3 管理環(huán)境40-41
• 4.2.4 經(jīng)營(yíng)環(huán)境41
• 4.2.5 財(cái)務(wù)基本面41-47
• 4.3 本章小結(jié)47-48
• 第5章 農(nóng)村小型銀行機(jī)構(gòu)外部支持度及其違約率確定48-52
• 5.1 農(nóng)村小型銀行機(jī)構(gòu)的外部支持度測(cè)度48-49
• 5.2 農(nóng)村小型銀行機(jī)構(gòu)監(jiān)管評(píng)級(jí)對(duì)應(yīng)的違約率49-51
• 5.3 本章小結(jié)51-52
• 結(jié)論52-54
• 參考文獻(xiàn)54-57
• 致謝57-58
• 附表58-65

【參考文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

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