本文關(guān)鍵詞：股指期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)間的協(xié)同波動(dòng)溢出分析

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【摘要】：采用GARCH、譜聚類方法、獨(dú)立成分分析法和Granger因果檢驗(yàn)?zāi)Ｐ拖嘟Y(jié)合的方法對(duì)歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)背景下的全球主要股指期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)間的協(xié)同波動(dòng)溢出效應(yīng)進(jìn)行實(shí)證分析。實(shí)證結(jié)果表明股指期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)間具有雙向協(xié)同波動(dòng)溢出效應(yīng)。相對(duì)而言,股指期貨市場(chǎng)對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)間的協(xié)同波動(dòng)溢出效應(yīng)更明顯,協(xié)同波動(dòng)溢出程度與相應(yīng)國(guó)家金融市場(chǎng)的發(fā)達(dá)程度有直接關(guān)系。因此有關(guān)當(dāng)局進(jìn)行監(jiān)管時(shí)不僅做要到全球不同國(guó)家間的相互協(xié)調(diào),與此同時(shí)還需要關(guān)注和防范風(fēng)險(xiǎn)在股指期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)間的相互傳染。另外,我國(guó)的股指期貨市場(chǎng)和股票市場(chǎng)還需進(jìn)一步改革和發(fā)展。
【作者單位】： 錫林郭勒職業(yè)學(xué)院;內(nèi)蒙古大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 股指期貨市場(chǎng) 現(xiàn)貨市場(chǎng) 協(xié)同波動(dòng)溢出 歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)
【基金】：內(nèi)蒙古自然科學(xué)基金項(xiàng)目(2014BS7076)
【分類號(hào)】：F224;F831.53
【正文快照】： 一、引言金融市場(chǎng)的波動(dòng)溢出可能存在于不同類型的市場(chǎng)之間,也可能存在于不同地域的市場(chǎng)之間。股票市場(chǎng)是股指期貨市場(chǎng)的基礎(chǔ)資產(chǎn)市場(chǎng)。因此,兩個(gè)市場(chǎng)之間高度相關(guān)性引發(fā)的市場(chǎng)間波動(dòng)溢出影響值得關(guān)注。已有很多文獻(xiàn)探討了股指期貨與現(xiàn)貨市場(chǎng)之間的波動(dòng)溢出效應(yīng)。Tao和Green利

【相似文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 甄紅線;;對(duì)國(guó)外股指期貨市場(chǎng)發(fā)展的思考[J];金融發(fā)展研究;2009年04期

2 邱敏;;股指期貨市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀及建議[J];現(xiàn)代商業(yè);2010年26期

3 夏晶;;關(guān)于當(dāng)前我國(guó)股指期貨市場(chǎng)的若干思考[J];科技創(chuàng)業(yè)月刊;2010年12期

4 劉永薔;;股指期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與監(jiān)控論析[J];財(cái)經(jīng)界(學(xué)術(shù)版);2011年08期

5 王少飛;鄭享清;;境外股指期貨市場(chǎng)監(jiān)管體制對(duì)比研究[J];特區(qū)經(jīng)濟(jì);2011年10期

6 劉e，

本文編號(hào)：855014