本文關(guān)鍵詞：雙分數(shù)跳-擴散過程下籃子期權(quán)定價

  更多相關(guān)文章： 雙分數(shù)布朗運動 跳-擴散過程 保險精算方法 幾何籃子期權(quán)

【摘要】：期權(quán)定價是金融數(shù)學(xué)的核心問題之一,金融資產(chǎn)價格的變化過程是期權(quán)定價理論的基礎(chǔ)。傳統(tǒng)的期權(quán)定價模型是假定資產(chǎn)價格服從幾何布朗運動,而雙分數(shù)布朗運動是一種更為一般的高斯過程,并且增量不具有平穩(wěn)性,可以描述更多的隨機現(xiàn)象。文章采用雙分數(shù)布朗運動描述資產(chǎn)價格變化過程比傳統(tǒng)模型更具優(yōu)越性,假定股票價格服從雙分數(shù)跳-擴散過程,借助雙分數(shù)布朗運動和跳-擴散過程隨機分析理論,利用保險精算方法研究籃子期權(quán)定價問題,得到雙分數(shù)跳-擴散環(huán)境下歐式幾何籃子期權(quán)定價公式。研究結(jié)果對籃子期權(quán)定價模型進行了推廣,使之更適用于實際的金融市場。
【作者單位】： 西安工程大學(xué)理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 雙分數(shù)布朗運動 跳-擴散過程 保險精算方法 幾何籃子期權(quán)
【基金】：陜西省自然科學(xué)基金資助項目(2016JM1031) 陜西省教育廳自然科學(xué)專項基金資助項目(14JK1299)
【分類號】：O211.6;F830.9
【正文快照】： 0引言期權(quán)定價問題是金融數(shù)學(xué)的核心問題之一,隨著金融市場的不斷發(fā)展,近年來市場上出現(xiàn)了許多新型期權(quán),籃子期權(quán)就是新型期權(quán)的一種�；@子期權(quán)是一種多資產(chǎn)期權(quán),其收益是由多個標的資產(chǎn)的加權(quán)平均價格決定的,歐式籃子期權(quán)的加權(quán)平均價格可分為幾何平均和算數(shù)平均,本文主要討

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本文編號：840456