本文關(guān)鍵詞：基于三角直覺模糊數(shù)和遺傳規(guī)劃的歐式期權(quán)定價(jià)

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【摘要】：在現(xiàn)代金融理論研究和實(shí)踐領(lǐng)域,金融衍生品定價(jià)已成為一個(gè)重要的熱點(diǎn)問題.其中歐式期權(quán)是現(xiàn)代金融衍生品的重要分支之一,其定價(jià)的合理性對(duì)金融市場有著比較深遠(yuǎn)的影響.然而金融市場的波動(dòng)和交易等因素會(huì)導(dǎo)致在期權(quán)定價(jià)公式中被估計(jì)的參數(shù)不準(zhǔn)確,這就導(dǎo)致所計(jì)算出的期權(quán)價(jià)值不準(zhǔn)確.為了描述歐式期權(quán)的價(jià)值不確定性以及相關(guān)投資者的猶豫程度,本文運(yùn)用三角直覺模糊數(shù)與遺傳規(guī)劃研究歐式期權(quán)定價(jià)問題.首先運(yùn)用三角直覺模糊數(shù)來表示標(biāo)的資產(chǎn)的不確定性,然后在三角直覺模糊數(shù)的體系中運(yùn)用兩步二叉樹模型和跳躍過程對(duì)歐式看漲期權(quán)進(jìn)行定價(jià)處理,最后運(yùn)用遺傳規(guī)劃對(duì)定價(jià)模型中的參數(shù)進(jìn)行動(dòng)態(tài)估計(jì),并取得較好的定價(jià)效果.本文的主要結(jié)果如下所述(1)在風(fēng)險(xiǎn)中性概率測度下,運(yùn)用三角直覺模糊數(shù),將股票的上漲因子和下跌因子等具有不確定的因素的參數(shù)進(jìn)行模糊化處理,利用兩步二叉樹模型,得到定價(jià)公式的區(qū)間解.(2)對(duì)區(qū)間定價(jià)公式進(jìn)行中值處理,得到基于三角直覺模糊數(shù)和兩步二叉樹模型的數(shù)值定價(jià)公式,并利用跳躍模型對(duì)所求的定價(jià)公式進(jìn)行修正和補(bǔ)充,以此提高模型定價(jià)的準(zhǔn)確性.(3)對(duì)所求定價(jià)公式的參數(shù)進(jìn)行動(dòng)態(tài)估計(jì),利用遺傳規(guī)劃組合計(jì)算得出無波形損失的歸一化函數(shù),并使用此函數(shù)來計(jì)算定價(jià)公式中所需參數(shù).數(shù)值實(shí)驗(yàn)表明此模型的定價(jià)結(jié)果能與真實(shí)的數(shù)據(jù)較好的吻合.
【關(guān)鍵詞】：三角直覺模糊數(shù) 兩步二叉樹模型 風(fēng)險(xiǎn)中性概率 遺傳規(guī)劃
【學(xué)位授予單位】：中國礦業(yè)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號(hào)】：F830.9;F224
【目錄】：

• 致謝4-5
• 摘要5-6
• Abstract6-12
• 1 緒論12-24
• 1.1 期權(quán)定價(jià)理論的發(fā)展和研究現(xiàn)狀12-13
• 1.2 期權(quán)定價(jià)理論的基礎(chǔ)13-17
• 1.3 遺傳規(guī)劃17-22
• 1.4 本文的研究思路22-23
• 1.5 小結(jié)23-24
• 2 基于三角直覺模糊數(shù)和兩步二叉樹模型的歐式期權(quán)定價(jià)24-28
• 2.1 風(fēng)險(xiǎn)中性概率24-26
• 2.2 歐式看漲期權(quán)兩步二叉樹的三角直覺模糊價(jià)格26-27
• 2.3 基于跳躍過程的歐式看漲期權(quán)定價(jià)27
• 2.4 小結(jié)27-28
• 3 基于遺傳規(guī)劃的參數(shù)估計(jì)28-32
• 3.1 基于遺傳規(guī)劃的歸一化處理28-30
• 3.2 基于遺傳規(guī)劃的參數(shù)處理30-31
• 3.3 小結(jié)31-32
• 4 數(shù)值實(shí)驗(yàn)32-42
• 4.1 期權(quán)數(shù)值定價(jià)實(shí)驗(yàn)32-38
• 4.2 遺傳規(guī)劃穩(wěn)定性檢驗(yàn)38-41
• 4.3 小結(jié)41-42
• 5 結(jié)論與展望42-44
• 參考文獻(xiàn)44-47
• 作者簡歷47-49
• 學(xué)位論文數(shù)據(jù)集49

【相似文獻(xiàn)】

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