本文關(guān)鍵詞：期權(quán)定價理論的起源：巴夏里埃

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【摘要】：期權(quán)定價理論是金融數(shù)學(xué)中最基本的研究課題之一,它的發(fā)展直接推動了現(xiàn)代金融數(shù)學(xué)的進(jìn)步.期權(quán)定價理論的起源最早可以追溯到1900年法國數(shù)學(xué)家巴夏里埃的博士論文《投機(jī)理論》.巴夏里埃假設(shè)標(biāo)的證券價格過程由一個隨機(jī)游走驅(qū)動,給出了歷史上第一個期權(quán)定價模型.《投機(jī)理論》展示了金融與高等數(shù)學(xué)思想的第一次交融,標(biāo)志著現(xiàn)代期權(quán)定價理論的開端. 巴夏里埃的工作直接影響了期權(quán)定價理論的后續(xù)發(fā)展,他的思想的傳播過程也體現(xiàn)了這一時期數(shù)學(xué)與金融的交叉發(fā)展.本文在充分占有文獻(xiàn)的基礎(chǔ)上,圍繞《投機(jī)理論》對巴夏里埃的理論創(chuàng)作背景,巴夏里埃對期權(quán)定價理論的貢獻(xiàn)及其思想的傳播過程進(jìn)行了系統(tǒng)的研究和分析.主要工作如下： 1.詳細(xì)闡述了巴夏里埃的生平.巴夏里埃的生活及工作對他的研究造成了深遠(yuǎn)的影響.結(jié)合社會背景,從巴夏里埃的生平分析了巴夏里埃理論的創(chuàng)作背景. 2.探究了巴夏里埃對現(xiàn)代期權(quán)定價理論的貢獻(xiàn).系統(tǒng)剖析了《投機(jī)理論》中所蘊(yùn)含的期權(quán)定價框架：期權(quán)收益的幾何表示,標(biāo)的證券價格的概率分布,期權(quán)定價公式.對比現(xiàn)代思想,明晰了巴夏里埃的工作對現(xiàn)代期權(quán)定價理論的意義. 3.研究了巴夏里埃期權(quán)定價思想的傳播過程.回溯并分析巴夏里埃的期權(quán)定價思想的特殊的傳播過程：半個多世紀(jì)的沉寂與醞釀,《投機(jī)理論》被重新發(fā)現(xiàn)后的興起與發(fā)展.從中展示了巴夏里埃對期權(quán)定價理論后續(xù)發(fā)展的深遠(yuǎn)影響,繼而明確了巴夏里埃在期權(quán)定價理論發(fā)展過程中奠基性的地位.
【關(guān)鍵詞】：期權(quán)定價理論 巴夏里埃 投機(jī)理論
【學(xué)位授予單位】：河北師范大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號】：F830;F224
【目錄】：

• 摘要4-5
• Abstract5-9
• 前言9-15
• 第一章 巴夏里埃小傳15-23
• 1.1 早年(1870-1892)15-16
• 1.2 八黎求學(xué)(1892-1900)16-19
• 1.3 坎坷工作路(1900-1946)19-23
• 第二章 巴夏里埃的《投機(jī)理論》23-39
• 2.1 期權(quán)收益表23-25
• 2.2 標(biāo)的證券價格的概率分布25-30
• 2.2.1 布朗運(yùn)動26-28
• 2.2.2 布朗運(yùn)動最大值規(guī)律28-30
• 2.3 期權(quán)定價公式30-35
• 2.3.1 基本原理30-32
• 2.3.2 平價期權(quán)定價公式32-34
• 2.3.3 障礙期權(quán)定價公式34-35
• 2.4 后續(xù)相關(guān)研究35-39
• 第三章 巴夏里埃期權(quán)定價思想的傳播39-51
• 3.1 沉寂與醞釀39-45
• 3.1.1 非主流的選題39-41
• 3.1.2 工具的發(fā)展41-45
• 3.2 興起與發(fā)展45-51
• 3.2.1 經(jīng)典論文“重現(xiàn)”45-47
• 3.2.2 期權(quán)定價理論的飛速發(fā)展47-51
• 結(jié)語51-53
• 參考文獻(xiàn)53-59
• 致謝59-60

【參考文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前5條

1 羅開位,侯振挺,李致中;期權(quán)定價理論的產(chǎn)生與發(fā)展[J];系統(tǒng)工程;2000年06期

2 錢立;簡評期權(quán)定價理論的主要發(fā)展[J];經(jīng)濟(jì)科學(xué);2000年04期

3 嚴(yán)加安;金融數(shù)學(xué):歷史與現(xiàn)狀[J];中國青年科技;2001年03期

4 徐傳勝;概率論簡史[J];數(shù)學(xué)通報;2004年10期

5 楊靜;徐傳勝;王朝旺;;試析巴夏里埃的《投機(jī)理論》對數(shù)學(xué)的影響[J];自然科學(xué)史研究;2008年01期

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本文編號：766516