發(fā)布時(shí)間：2017-08-29 11:08

  本文關(guān)鍵詞：考慮期權(quán)交易的發(fā)電商最優(yōu)策略分析

  更多相關(guān)文章： Stackelberg模型 Cournot模型 發(fā)電廠商 看漲期權(quán) Nash均衡

【摘要】：我國電力工業(yè)的快速發(fā)展標(biāo)志著電力市場(chǎng)主體多元化的格局已經(jīng)形成，“廠網(wǎng)分開”是電力體制改革取得明顯進(jìn)展的重要標(biāo)志，因此發(fā)電廠商如何在引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制的發(fā)電側(cè)中進(jìn)行最優(yōu)策略選擇顯得極為重要。與此同時(shí)，隨著市場(chǎng)機(jī)制的引入，電力市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)必然會(huì)出現(xiàn)，為有效合理地規(guī)避和管理這些風(fēng)險(xiǎn)，越來越多的電力市場(chǎng)參與者深刻認(rèn)識(shí)到金融市場(chǎng)的重要性，如何有效地將電力市場(chǎng)與金融市場(chǎng)有機(jī)結(jié)合、如何分析金融衍生產(chǎn)品引入發(fā)電側(cè)后對(duì)發(fā)電廠商最優(yōu)策略的影響成為相關(guān)領(lǐng)域的研究重點(diǎn)。 電力市場(chǎng)中的發(fā)電商的收益取決于它們?cè)谑袌?chǎng)中的策略選擇，他們之間的策略是相互影響的，博弈論中Nash均衡理論成為模擬發(fā)電商之間的相互策略行為并提供科學(xué)合理的理論指導(dǎo)的有效工具。一方面，本文針對(duì)電力市場(chǎng)中的發(fā)電商建立Stackelberg（領(lǐng)導(dǎo)-跟隨者）均衡模型來評(píng)估期權(quán)對(duì)電力市場(chǎng)均衡及發(fā)電商最優(yōu)策略行為的影響，采用逆向歸納法求解這樣的子博弈完美納什均衡，并分析了期權(quán)對(duì)市場(chǎng)中不同類型參與者（領(lǐng)導(dǎo)者和跟隨者）策略行為的不同影響。另一方面，將兩種模型（古諾和斯坦克伯格）下的均衡解做了詳細(xì)比較分析。 結(jié)果表明：期權(quán)的引入可以從一定程度上抑制電價(jià)的飆升，有效的規(guī)避和防范了電力市場(chǎng)中由于電價(jià)高度波動(dòng)所引起的金融風(fēng)險(xiǎn)；發(fā)電側(cè)中的跟隨者，即小規(guī)模或者新型能源的發(fā)電企業(yè)，更能有效快速地將金融市場(chǎng)和電力市場(chǎng)相結(jié)合，可以更高效地優(yōu)化資源配置，進(jìn)一步促進(jìn)電力工業(yè)改革進(jìn)程；應(yīng)當(dāng)鼓勵(lì)地域性發(fā)電商、新型能源發(fā)電商進(jìn)入發(fā)電側(cè)進(jìn)行公平有效的競(jìng)爭(zhēng)，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)規(guī)�？焖贁U(kuò)展、破除電力瓶頸約束，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供可靠的能源保障。
【關(guān)鍵詞】：Stackelberg模型 Cournot模型 發(fā)電廠商 看漲期權(quán) Nash均衡
【學(xué)位授予單位】：重慶師范大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號(hào)】：F426.61;F224;F832.51
【目錄】：

• 摘要5-6
• ABSTRACT6-10
• 1 緒論10-13
• 1.1 選題背景與意義10-11
• 1.2 本文研究內(nèi)容11
• 1.3 本文研究方法11-12
• 1.4 本文主要工作12-13
• 2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀綜述13-19
• 2.1 博弈論在電力市場(chǎng)中的應(yīng)用13-17
• 2.1.1 靜態(tài)博弈模型下發(fā)電商的策略行為選擇13-16
• 2.1.2 動(dòng)態(tài)博弈模型下發(fā)電商的策略行為選擇16
• 2.1.3 其他均衡模型下發(fā)電商的策略行為選擇16-17
• 2.2 金融工具在電力市場(chǎng)中的應(yīng)用17-18
• 2.3 文獻(xiàn)述評(píng)18-19
• 3 電力金融合約工具19-25
• 3.1 電力遠(yuǎn)期合約19-20
• 3.1.1 電力遠(yuǎn)期合約對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)影響19
• 3.1.2 電力遠(yuǎn)期合約在我國電力市場(chǎng)中的應(yīng)用19-20
• 3.2 電力期貨合約20-22
• 3.2.1 電力期貨交易20-21
• 3.2.2 電力期貨市場(chǎng)案例介紹21-22
• 3.3 電力期權(quán)合約22-24
• 3.3.1 電力期權(quán)交易22-23
• 3.3.2 電力期權(quán)交易的應(yīng)用23-24
• 3.4 本章小結(jié)24-25
• 4 考慮期權(quán)交易的發(fā)電商最優(yōu)決策的古諾（Cournot）模型25-29
• 4.1 模型假設(shè)及建立25-26
• 4.2 模型求解26-27
• 4.3 本章小結(jié)27-29
• 5 考慮期權(quán)交易的發(fā)電商最優(yōu)決策的斯坦克伯格（Stackelberg）模型29-38
• 5.1 模型假設(shè)及建立29-30
• 5.2 模型求解30-35
• 5.2.1 非連續(xù)函數(shù)的模型求解30-32
• 5.2.2 連續(xù)函數(shù)的模型求解32-35
• 5.3 算例分析35-36
• 5.4 本章小結(jié)36-38
• 6 發(fā)電商最優(yōu)決策的斯坦克伯格與古諾均衡模型比較38-45
• 6.1 不執(zhí)行期權(quán)條件下的模型比較分析38-40
• 6.2 執(zhí)行期權(quán)條件下模型分析比較40-42
• 6.3 算例比較分析42-44
• 6.4 本章小結(jié)44-45
• 7 結(jié)論與展望45-47
• 7.1 主要結(jié)論45-46
• 7.2 研究展望46-47
• 參考文獻(xiàn)47-51
• 附錄 A：作者攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表論文及科研情況51-52
• 致謝52

【參考文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 彭春華;孫惠娟;余廷芳;;考慮競(jìng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)的多目標(biāo)優(yōu)化發(fā)電研究[J];電工技術(shù)學(xué)報(bào);2012年02期

2 張顯,王錫凡;電力金融市場(chǎng)綜述[J];電力系統(tǒng)自動(dòng)化;2005年20期

3 王瑞慶;李渝曾;張少華;;考慮輸電約束的期權(quán)市場(chǎng)與現(xiàn)貨市場(chǎng)聯(lián)合均衡分析[J];電力系統(tǒng)自動(dòng)化;2008年02期

4 楊彥;陳皓勇;張堯;王野平;荊朝霞;譚科;;基于協(xié)同進(jìn)化算法求解寡頭電力市場(chǎng)均衡[J];電力系統(tǒng)自動(dòng)化;2009年18期

5 袁智強(qiáng),侯志儉,宋依群,張俊敏;發(fā)電商不同策略的供應(yīng)函數(shù)均衡分析[J];電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化學(xué)報(bào);2004年05期

6 王瑞慶;李渝曾;張少華;;基于猜測(cè)變量的期權(quán)與現(xiàn)貨市場(chǎng)均衡分析[J];電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化學(xué)報(bào);2008年05期

7 楊洪明;譚韜;孟憲志;;電力市場(chǎng)古諾動(dòng)態(tài)博弈的時(shí)滯反饋混沌控制[J];電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化學(xué)報(bào);2010年01期

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10 王瑞慶;李渝曾;王f[;張少華;;金融期權(quán)和物理期權(quán)對(duì)電力市場(chǎng)均衡影響的比較研究[J];電力自動(dòng)化設(shè)備;2009年04期

中國博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前4條

1 楊彥;基于博弈論的考慮輸電網(wǎng)絡(luò)約束電力市場(chǎng)均衡分析[D];華南理工大學(xué);2011年

2 王瑞慶;考慮期權(quán)交易的電力市場(chǎng)納什均衡及發(fā)電商競(jìng)爭(zhēng)策略研究[D];上海大學(xué);2008年

3 彭明鴻;寡占發(fā)電市場(chǎng)特性及行為分析[D];華中科技大學(xué);2008年

4 王睿;低碳發(fā)電調(diào)度模式及其電價(jià)機(jī)制研究[D];華北電力大學(xué);2013年

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本文編號(hào)：752943