本文關(guān)鍵詞：股指期貨和股票指數(shù)的關(guān)聯(lián)性分析——來自滬深300市場的實(shí)證分析

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【摘要】：采用滬深300股指期貨修正數(shù)據(jù)和滬深300指數(shù)為樣本數(shù)據(jù),通過運(yùn)用統(tǒng)計(jì)學(xué)、ADF平穩(wěn)性檢驗(yàn)、Johansen協(xié)整檢驗(yàn)、Granger因果檢驗(yàn)和VAR模型等計(jì)量方法對滬深300股指期貨波動性和現(xiàn)貨市場波動性之間的關(guān)聯(lián)性進(jìn)行實(shí)證研究,以求對我國證券市場的完善和成熟起到一定的參考和借鑒作用.
【作者單位】： 中央財經(jīng)大學(xué)
【關(guān)鍵詞】： 股指期貨 股票指數(shù) VAR模型 關(guān)聯(lián)性
【分類號】：F224;F832.5
【正文快照】： 1引言股票指數(shù)期貨(簡稱股指期貨)是現(xiàn)代資本市場發(fā)展的產(chǎn)物，美國堪薩斯期貨交易所于1982年率先推出價值線指數(shù)(Value line)期貨合約，，自此之后股指期貨不斷發(fā)展.股指期貨也從最初的只是作為一種實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)套期保值的投資工具，漸漸的發(fā)展成為一種重要的投資手段.我國也在2010

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本文編號：748945