本文關(guān)鍵詞：狀態(tài)依賴(lài)自信單資產(chǎn)與股票、股指期貨多資產(chǎn)動(dòng)態(tài)模型研究

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【摘要】：本文首先討論了狀態(tài)依賴(lài)自信的單資產(chǎn)定價(jià)模型及其穩(wěn)定性區(qū)域與分支情況。然后在做市商機(jī)制下,異質(zhì)交易者(基本面分析者與技術(shù)分析者)投資于多個(gè)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與一個(gè)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的金融市場(chǎng)動(dòng)態(tài)模型基礎(chǔ)上,討論引入以一支風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)為標(biāo)的的股指期貨,建立股票與股指期貨的兩類(lèi)資產(chǎn)價(jià)格模型,進(jìn)而分析其穩(wěn)定區(qū)域及分支情況�？紤]了風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與其標(biāo)的股指期貨不相關(guān)時(shí),穩(wěn)定區(qū)域的變化情況,以及相關(guān)時(shí)的復(fù)雜情形。我們利用數(shù)值模擬發(fā)現(xiàn)：本文模型模擬數(shù)據(jù)能較好的表現(xiàn)真實(shí)金融市場(chǎng)的一些典型的程式化事實(shí)。并利用相圖討論引入以一支風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)為標(biāo)的的股指期貨的不同,同時(shí)運(yùn)用統(tǒng)計(jì)特性分析了股票市場(chǎng)與股指期貨市場(chǎng)之間的相互影響。
【關(guān)鍵詞】：狀態(tài)依賴(lài)自信 穩(wěn)定區(qū)域 分支 股指期貨
【學(xué)位授予單位】：新疆大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類(lèi)號(hào)】：F224;F830.91
【目錄】：

• 摘要2-3
• Abstract3-6
• 1 引言6-9
• 1.1 狀態(tài)依賴(lài)自信單資產(chǎn)及多資產(chǎn)模型的研究背景、發(fā)展現(xiàn)狀及意義6-8
• 1.2 本文的主要工作8-9
• 2 狀態(tài)依賴(lài)自信的單資產(chǎn)模型9-17
• 2.1 模型9-10
• 2.2 異質(zhì)期望10-11
• 2.3 動(dòng)力系統(tǒng)11-12
• 2.4 映射的平衡點(diǎn)與穩(wěn)定性分析12-15
• 2.5 特殊情形的對(duì)稱(chēng)特性15-17
• 3 多資產(chǎn)定價(jià)模型17-22
• 3.1 資產(chǎn)需求17
• 3.2 基本面分析者17-19
• 3.3 技術(shù)分析者19-21
• 3.4 做市商機(jī)制下的資產(chǎn)價(jià)格21-22
• 4 股票與股指期貨兩類(lèi)資產(chǎn)定價(jià)模型22-34
• 4.1 模型的建立22-24
• 4.2 非線(xiàn)性系統(tǒng)的穩(wěn)定性分析24-30
• 4.3 相關(guān)系數(shù)不為零時(shí)穩(wěn)定性分析30-34
• 5 兩類(lèi)資產(chǎn)定價(jià)模型的實(shí)證分析34-44
• 5.1 真實(shí)市場(chǎng)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析34-36
• 5.2 相關(guān)系數(shù)影響的對(duì)比分析36-39
• 5.3 隨機(jī)模型(SM)的統(tǒng)計(jì)分析39-40
• 5.4 股指期貨與現(xiàn)貨市場(chǎng)的聯(lián)動(dòng)效應(yīng)40-44
• 6 結(jié)論44-45
• 參考文獻(xiàn)45-49
• 碩士期間發(fā)表及完成論文清單49-50
• 致謝50-51

【相似文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

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10 王徽,邱大雄,陳s

本文編號(hào)：743671