本文關(guān)鍵詞：求解美式期權(quán)定價問題的兩類新的迭代算法

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【摘要】：提出了2類改進的局部策略迭代算法求解一類美式期權(quán)定價模型離散得到的優(yōu)化控制差分方程組,證明了算法的收斂性.數(shù)值實驗表明了算法的有效性.
【作者單位】： 江西師范大學(xué)數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 美式期權(quán) 轉(zhuǎn)換模型 策略迭代 局部策略迭代
【基金】：國家自然科學(xué)基金(11126147,11201197)資助項目
【分類號】：F224;F830.9
【正文快照】： 0引言期權(quán)是一類重要的金融衍生工具,它的定價模型取決于標(biāo)的資產(chǎn)價格的演化模型.在連續(xù)時間情形下,標(biāo)的資產(chǎn)的價格演化可以通過一個隨機微分方程來描述,從而作為它的衍生物,期權(quán)價格可以用一個偏微分方程來刻畫[1].美式期權(quán)可以在到期日或之前的任一交易日執(zhí)行,而歐式期權(quán)只

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本文編號：742352