本文關(guān)鍵詞：分?jǐn)?shù)Vasicek利率模型下幾何平均亞式期權(quán)的定價(jià)公式

  更多相關(guān)文章： 亞式期權(quán) 分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng) 分?jǐn)?shù)Vasicek利率模型 分?jǐn)?shù)Ito公式 定價(jià)公式

【摘要】：假定股票價(jià)格服從幾何分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng),利率服從分?jǐn)?shù)Vasicek模型,利用風(fēng)險(xiǎn)對沖技術(shù)和分?jǐn)?shù)Ito公式,給出連續(xù)型幾何平均亞式看漲期權(quán)價(jià)格滿足的偏微分方程,并推導(dǎo)出了連續(xù)型幾何平均亞式看漲、看跌期權(quán)定價(jià)公式以及它們的平價(jià)公式.
【作者單位】： 北京郵電大學(xué)理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 亞式期權(quán) 分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng) 分?jǐn)?shù)Vasicek利率模型 分?jǐn)?shù)Ito公式 定價(jià)公式
【基金】：國家自然科學(xué)基金(11001029,11371362) 中央高�；究蒲袠I(yè)務(wù)費(fèi)專項(xiàng)基金(BUPT2012RC0709) 國家留學(xué)基金資助項(xiàng)目
【分類號】：F224;F830.91
【正文快照】： 李超(北京郵電大學(xué)理學(xué)院,北京100876)(E-mail:907871377@qq.com)MR(2000)主題分類35J99;60H40;90C32中圖分類0175.2;02111引言自從1973年Black-Scholes期權(quán)定價(jià)公式被提出后⑴,隨著社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,期權(quán)定價(jià)越來越成為金融數(shù)學(xué)以及計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的核心問題之一,國際金融市場中

【相似文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 邵斌,丁娟;GARCH模型中美式亞式期權(quán)的數(shù)值解法[J];預(yù)測;2003年05期

2 金春紅,陳德燕;亞式期權(quán)定價(jià)模型的研究[J];遼寧大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2003年02期

3 夏曉輝;周斌;;貼現(xiàn)算術(shù)亞式期權(quán)定價(jià)及其在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用[J];華東師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2007年05期

4 劉智華,李時(shí)銀;跳躍擴(kuò)散型離散算術(shù)平均亞式期權(quán)的近似價(jià)格公式[J];數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識;2003年08期

5 錢曉松;跳擴(kuò)散模型中亞式期權(quán)的定價(jià)[J];應(yīng)用數(shù)學(xué);2003年04期

6 王國強(qiáng);馬德全;宋華;;亞式期權(quán)的一種定價(jià)方法[J];數(shù)學(xué)理論與應(yīng)用;2007年03期

7 劉勇;李娜;;跳-擴(kuò)散模型中有交易成本的亞式期權(quán)的定價(jià)研究[J];河南工程學(xué)院學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2009年03期

8 賴欣;馮勤超;;亞式期權(quán)定價(jià)研究綜述[J];現(xiàn)代商貿(mào)工業(yè);2009年24期

9 孟慶欣;;Lévy市場模型中幾何平均亞式期權(quán)的定價(jià)(英文)[J];湖州師范學(xué)院學(xué)報(bào);2006年01期

10 曲軍恒;霍穎瑜;;浮動(dòng)敲定價(jià)格的幾何平均亞式期權(quán)的定價(jià)模型[J];佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2006年02期

中國重要會議論文全文數(shù)據(jù)庫 前2條

1 趙建忠;;亞式期權(quán)定價(jià)的Monte Carlo模擬方法研究[A];第二屆中國CAE工程分析技術(shù)年會論文集[C];2006年

2 應(yīng)益榮;位媛媛;;上市公司增發(fā)股票的VPO嵌入方法[A];第七屆中國不確定系統(tǒng)年會論文集[C];2009年

中國博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前6條

1 趙飛;金融保險(xiǎn)中的若干模型與分析[D];上海大學(xué);2009年

2 陳旭;基于幾何Lévy過程的期權(quán)定價(jià)[D];華中科技大學(xué);2007年

3 孫鵬;金融衍生產(chǎn)品中美式與亞式期權(quán)定價(jià)的數(shù)值方法研究[D];山東大學(xué);2007年

4 劉宣會;基于跳躍—擴(kuò)散過程的投資組合與定價(jià)問題研究[D];西安電子科技大學(xué);2004年

5 翟云飛;非完全市場上奇異期權(quán)定價(jià)研究[D];中國科學(xué)技術(shù)大學(xué);2010年

6 李英華;基于熵樹模型的期權(quán)定價(jià)研究[D];大連理工大學(xué);2013年

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 韓響楠;帶跳市場中亞式期權(quán)的價(jià)格下界[D];華南理工大學(xué);2010年

2 劉蕊蕊;亞式期權(quán)定價(jià)問題研究[D];新疆大學(xué);2011年

3 張靜;跳躍—擴(kuò)散模型下亞式期權(quán)的定價(jià)[D];華南理工大學(xué);2011年

4 徐鵬;算術(shù)平均亞式期權(quán)定價(jià)研究[D];重慶大學(xué);2011年

5 馬健;亞式期權(quán)定價(jià)的數(shù)值方法[D];山東大學(xué);2011年

6 李大為;算術(shù)平均亞式期權(quán)定價(jià)的樹圖逼近法研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2009年

7 胡小英;一類算術(shù)平均亞式期權(quán)定價(jià)的算法研究[D];華中師范大學(xué);2012年

8 何芳;利率隨機(jī)時(shí)跳擴(kuò)模型下幾何亞式期權(quán)定價(jià)[D];湖南師范大學(xué);2012年

9 趙亞肖;對數(shù)t-分布下的亞式期權(quán)定價(jià)[D];華南理工大學(xué);2012年

10 孔文濤;亞式期權(quán)的定價(jià)模型及算法研究[D];華南理工大學(xué);2012年

，

本文編號：739145