本文關(guān)鍵詞：矩不確定條件下的魯棒優(yōu)化問題及應(yīng)用

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【摘要】：在工程控制、供應(yīng)鏈管理、博弈論、投資組合等金融領(lǐng)域里面,受參數(shù)不確定約束的優(yōu)化問題有著極其廣泛的應(yīng)用,同時(shí)也是數(shù)學(xué)規(guī)劃領(lǐng)域里面的研究熱點(diǎn)之一。魯棒優(yōu)化方法是處理不確定參數(shù)的一種主要方法。魯棒優(yōu)化是一種能使優(yōu)化解免受數(shù)據(jù)不確定性的影響的優(yōu)化方法。魯棒優(yōu)化的本質(zhì)就是將參數(shù)不確定性處理成能夠直接描述且相對(duì)簡(jiǎn)單的形式,把原問題轉(zhuǎn)化成易求解的確定性優(yōu)化問題,使得參數(shù)在某個(gè)范圍內(nèi)變動(dòng)時(shí)其解最大程度的接近最優(yōu)解。例如投資組合中的隨機(jī)優(yōu)化模型,在參數(shù)有細(xì)微變化時(shí)可能會(huì)對(duì)優(yōu)化結(jié)果產(chǎn)生很大的影響,而魯棒優(yōu)化模型的最優(yōu)解對(duì)參數(shù)在某一范圍內(nèi)變動(dòng)時(shí)仍然可以保持其結(jié)果最優(yōu)性。本論文主要研究魯棒最優(yōu)化方法在投資組合中的應(yīng)用。主要工作包括以下幾點(diǎn):1.研究了在隨機(jī)變量的矩信息和分布信息都不確定的情況下,用LPM方法來度量風(fēng)險(xiǎn)值的魯棒優(yōu)化方法,證明了相應(yīng)的魯棒優(yōu)化模型可轉(zhuǎn)化為一個(gè)二階錐優(yōu)化問題。2.研究了在碳排放約束下,基于最壞條件Va R模型的電力發(fā)電商最優(yōu)策略問題,證明了其與相應(yīng)的二階錐優(yōu)化問題等價(jià),同時(shí)給出了數(shù)值實(shí)驗(yàn)。3.研究了在隨機(jī)變量的分布信息部分已知的情況下,兩種不同的不確定集合下投資組合中的魯棒優(yōu)化問題,并對(duì)建立的模型進(jìn)行分析。4.在隨機(jī)變量的矩信息和分布信息都不確定的情況下建立了帶有期權(quán)投資組合的魯棒優(yōu)化模型,證明分析了其可行性。
【關(guān)鍵詞】：魯棒優(yōu)化 最壞條件VaR(WCVaR) 投資組合 WCPVaR
【學(xué)位授予單位】：湖南大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號(hào)】：F224
【目錄】：

• 摘要5-6
• Abstract6-9
• 本文所用記號(hào)9-10
• 第1章 緒論10-15
• 1.1 研究背景與意義10-12
• 1.2 本文的主要工作及創(chuàng)新點(diǎn)12-15
• 第2章 LPM的魯 棒優(yōu)化模型15-20
• 2.1 引言15-16
• 2.2 LPM上的魯棒優(yōu)化模型16-20
• 第3章 碳排放約束下發(fā)電商最優(yōu)策略20-26
• 3.1 引言20
• 3.2 碳排放約束下電力發(fā)電商最優(yōu)策略20-24
• 3.3 數(shù)值實(shí)驗(yàn)24-26
• 第4章 數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)下的魯棒優(yōu)化模型26-32
• 4.1 數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)下的魯棒優(yōu)化模型26-32
• 第5章 帶有期權(quán)投資組合的魯棒優(yōu)化32-42
• 5.1 引言32-39
• 5.1.1 WCPVaR模型32-36
• 5.1.2 WCQVa R模型36-39
• 5.2 矩信息不確定下的WCPVaR模型39-42
• 結(jié)論42-44
• 參考文獻(xiàn)44-47
• 附錄A 攻讀學(xué)位期間的學(xué)術(shù)論文目錄47-48
• 致謝48

【參考文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前4條

1 曾鳴;李晨;王致杰;魏陽(yáng);董軍;;基于CVaR報(bào)童模型的風(fēng)力發(fā)電商最優(yōu)投標(biāo)策略[J];電力系統(tǒng)保護(hù)與控制;2012年24期

2 玉華;周任軍;韓磊;彭莎;張麗敏;;基于CVaR的風(fēng)電并網(wǎng)發(fā)電風(fēng)險(xiǎn)效益分析[J];電力系統(tǒng)保護(hù)與控制;2012年04期

3 周任軍;姚龍華;童小嬌;彭莎;李斯;;采用條件風(fēng)險(xiǎn)方法的含風(fēng)電系統(tǒng)安全經(jīng)濟(jì)調(diào)度[J];中國(guó)電機(jī)工程學(xué)報(bào);2012年01期

4 童小嬌;劉青;;離散界約束分布下的WCVaR風(fēng)險(xiǎn)分析及其應(yīng)用[J];系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐;2010年02期

中國(guó)博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前1條

1 羅桂美;博弈論與投資組合中的魯棒優(yōu)化[D];湖南大學(xué);2009年

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本文編號(hào)：738457