本文關(guān)鍵詞：我國商品期貨市場價(jià)格行為的混沌特征研究

  更多相關(guān)文章： 期貨市場 混沌 最大Lyapunov指數(shù) 分形維 Hust指數(shù)

【摘要】：中國商品期貨市場在金融市場和經(jīng)濟(jì)體系中發(fā)揮著日益重要的作用。本文通過檢驗(yàn)2011年前即上市的23種商品期貨收益率序列的最大Lyapunov指數(shù)、混沌吸引子的分形維和Hust指數(shù)三個(gè)指標(biāo)研究了中國商品期貨市場的混沌特征。三個(gè)指標(biāo)的數(shù)值分別是通過Wolf算法、G-P算法和R/S分析方法進(jìn)行計(jì)算的。研究表明中國商品期貨市場運(yùn)行于混沌狀態(tài)中,市場并非弱式有效,這為實(shí)現(xiàn)期貨價(jià)格的短期預(yù)測、金融市場的混沌控制和混沌風(fēng)險(xiǎn)管理等進(jìn)一步研究提供了依據(jù)。
【作者單位】： 中南大學(xué)商學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 期貨市場 混沌 最大Lyapunov指數(shù) 分形維 Hust指數(shù)
【基金】：湖南省哲學(xué)社會(huì)科學(xué)基金項(xiàng)目(12YBB273)
【分類號】：F724.5;F224
【正文快照】： 一引言混沌運(yùn)動(dòng)是一種普遍存在的非線性現(xiàn)象,它不是簡單的隨機(jī)運(yùn)動(dòng)或周期運(yùn)動(dòng),而是一種始終限于有限區(qū)域且軌道永不重復(fù)的性態(tài)復(fù)雜運(yùn)動(dòng)。1980年,M.Stutzer首次將非線性動(dòng)力學(xué)的成果應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)學(xué),產(chǎn)生了非線性經(jīng)濟(jì)學(xué)(也稱混沌經(jīng)濟(jì)學(xué)),自此,利用混沌理論來分析經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)和金融市

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本文編號：735020