本文關鍵詞：中國黃金期貨市場價格發(fā)現(xiàn)功能的實證分析

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【摘要】：本文運用協(xié)整、誤差修正模型等計量方法對中國黃金期貨市場與現(xiàn)貨市場的聯(lián)動性進行了實證檢驗,結(jié)果表明中國黃金期貨價格對現(xiàn)貨價格的影響程度相對較弱,表明中國黃金期貨市場的價格發(fā)現(xiàn)功能還不夠充分。進而提出了相關的政策建議。
【作者單位】： 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學經(jīng)濟學院;
【關鍵詞】： 黃金期貨 價格發(fā)現(xiàn) 協(xié)整 誤差修正
【分類號】：F724.5;F832.54
【正文快照】： (一)文獻綜述國內(nèi)外學者針對中國黃金期貨市場是否具備價格發(fā)現(xiàn)功能進行了初步研究。并創(chuàng)立了可以避免偽回歸產(chǎn)生的協(xié)整分析方法,此種方法對于處理非平穩(wěn)數(shù)據(jù)提供了一種全新的思路,在處理期貨價格發(fā)現(xiàn)問題時得到廣泛運用(祝合良、劉山恩,2010)。國內(nèi)學者利用上述幾種方法對中

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