本文關(guān)鍵詞：股指期貨市場系統(tǒng)風(fēng)險預(yù)警指標體系研究

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【摘要】：文章首先選出了若干影響股指期貨市場價格變動的關(guān)鍵變量,初步構(gòu)造出了一個指標評價體系;然后,通過決策樹算法對指標進行二次篩選,留下了對風(fēng)險評判最重要的指標,最后通過遺傳投影尋蹤算法得出綜合風(fēng)險投影值,進而得到各個時期對應(yīng)的風(fēng)險等級。從而形成了比較科學(xué)的風(fēng)險預(yù)警等級制度,能夠提高系統(tǒng)風(fēng)險預(yù)警的能力。
【作者單位】： 中南財經(jīng)政法大學(xué)統(tǒng)計與數(shù)學(xué)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 股指期貨 系統(tǒng)性風(fēng)險 預(yù)警 決策樹算法 遺傳投影尋蹤算法
【基金】：碩熠投資咨詢有限公司委托項目
【分類號】：F832.51;F224
【正文快照】： 1研究背景與意義股指期貨的風(fēng)險是指由于股指期貨市場中存在的不確定因素,使得期貨交易主體遭受損失及對其他市場成員和整個社會經(jīng)濟環(huán)境造成危害的可能性。自2010年4月16日推出股指期貨以來,我國股指期貨市場無論是在量上還是在質(zhì)上都取得了飛速的發(fā)展。隨著運行質(zhì)量的大幅

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本文編號：728724