本文關(guān)鍵詞：風(fēng)險(xiǎn)投資決策模型的參數(shù)組合研究

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【摘要】：文章介紹了高技術(shù)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)投資決策與實(shí)物期權(quán),同時(shí)指出實(shí)物期權(quán)定價(jià)的困難主要在于模型參數(shù)的獲得和選取,通過實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)的方法檢驗(yàn)影響實(shí)物期權(quán)定價(jià)的相關(guān)因素之間的交互作用,以及各相關(guān)因素的組合在不同水平下對期權(quán)價(jià)值的影響程度,從而提出實(shí)物期權(quán)定價(jià)時(shí)的模型參數(shù)應(yīng)用方法。
【作者單位】： 西安交通大學(xué)管理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 風(fēng)險(xiǎn)投資 實(shí)物期權(quán) 實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì) 交互作用
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(71372164)
【分類號】：F276.44;F272.3;O225
【正文快照】： 0引言風(fēng)險(xiǎn)投資的傳統(tǒng)決策方法的基本思路是由風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目的期望凈現(xiàn)金流量和風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目相適應(yīng)的貼現(xiàn)率計(jì)算出項(xiàng)目NPV值。然而,NPV方法容易忽略公司具有戰(zhàn)略意義的投資項(xiàng)目并依據(jù)今天的信息對未來做出決策,因此DCF(現(xiàn)金流折現(xiàn)法)容易低估風(fēng)險(xiǎn)投資項(xiàng)目的內(nèi)在價(jià)值。為了彌補(bǔ)NPV方法的

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本文編號：728323