本文關鍵詞：風險投資決策模型的參數(shù)組合研究

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【摘要】：文章介紹了高技術企業(yè)的風險投資決策與實物期權,同時指出實物期權定價的困難主要在于模型參數(shù)的獲得和選取,通過實驗設計的方法檢驗影響實物期權定價的相關因素之間的交互作用,以及各相關因素的組合在不同水平下對期權價值的影響程度,從而提出實物期權定價時的模型參數(shù)應用方法。
【作者單位】： 西安交通大學管理學院;
【關鍵詞】： 風險投資 實物期權 實驗設計 交互作用
【基金】：國家自然科學基金資助項目(71372164)
【分類號】：F276.44;F272.3;O225
【正文快照】： 0引言風險投資的傳統(tǒng)決策方法的基本思路是由風險項目的期望凈現(xiàn)金流量和風險項目相適應的貼現(xiàn)率計算出項目NPV值。然而,NPV方法容易忽略公司具有戰(zhàn)略意義的投資項目并依據(jù)今天的信息對未來做出決策,因此DCF(現(xiàn)金流折現(xiàn)法)容易低估風險投資項目的內在價值。為了彌補NPV方法的

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本文編號：728323