本文關鍵詞：參數(shù)依賴股票價格情形下的障礙期權定價

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【摘要】：通常情況下,期權定價研究都假定股票價格的波動率為常數(shù).該文假定波動率為股票價格的一般函數(shù).將該模型下障礙期權所滿足的偏微分方程做近似化處理,使得偏微分方程變?yōu)榭山饽Ｐ?通過求解偏微分方程獲得下降敲出看漲期權和上升敲出看漲期權顯式解.為了數(shù)學表述的嚴謹性,文章最后給出了定價公式的誤差估計.
【作者單位】： 西北工業(yè)大學應用數(shù)學系;
【關鍵詞】： 布朗運動 期權定價 修正的Black-Scholes模型 障礙期權
【基金】：國家自然科學基金(70471057,71171164) 西北工業(yè)大學博士論文創(chuàng)新基金(CX201235) 西北工業(yè)大學研究生種子基金(Z2011073)資助
【分類號】：O241.82;F830.91
【正文快照】： 1引言本文考慮如下改進的Black-Scholes期權定價模型dSt=ii{St)Stdt+a(5t)5tdWt, (1)dMt=rMtdt, (2)其中是定義在完備概率空間(Q,F,P)上的布朗運動.股票期望收益率/x(St)和波動率4氏)都為股票價格的一般函數(shù),并假定函數(shù)/xO)連續(xù),a(_)為n階可導函數(shù),r?為金融市場的無風險利率.，

本文編號：712147