本文關(guān)鍵詞：參數(shù)依賴股票價格情形下的障礙期權(quán)定價

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【摘要】：通常情況下,期權(quán)定價研究都假定股票價格的波動率為常數(shù).該文假定波動率為股票價格的一般函數(shù).將該模型下障礙期權(quán)所滿足的偏微分方程做近似化處理,使得偏微分方程變?yōu)榭山饽Ｐ?通過求解偏微分方程獲得下降敲出看漲期權(quán)和上升敲出看漲期權(quán)顯式解.為了數(shù)學表述的嚴謹性,文章最后給出了定價公式的誤差估計.
【作者單位】： 西北工業(yè)大學應(yīng)用數(shù)學系;
【關(guān)鍵詞】： 布朗運動 期權(quán)定價 修正的Black-Scholes模型 障礙期權(quán)
【基金】：國家自然科學基金(70471057,71171164) 西北工業(yè)大學博士論文創(chuàng)新基金(CX201235) 西北工業(yè)大學研究生種子基金(Z2011073)資助
【分類號】：O241.82;F830.91
【正文快照】： 1引言本文考慮如下改進的Black-Scholes期權(quán)定價模型dSt=ii{St)Stdt+a(5t)5tdWt, (1)dMt=rMtdt, (2)其中是定義在完備概率空間(Q,F,P)上的布朗運動.股票期望收益率/x(St)和波動率4氏)都為股票價格的一般函數(shù),并假定函數(shù)/xO)連續(xù),a(_)為n階可導(dǎo)函數(shù),r?為金融市場的無風險利率.，

本文編號：712147