發(fā)布時(shí)間：2017-08-20 10:35

  本文關(guān)鍵詞：基于Copula-GARCH-MMBP的Monte Carlo期權(quán)定價(jià)方法（英文）

  更多相關(guān)文章： 股權(quán)掛鉤票據(jù) Copula-GARCH-MMBP Monte Carlo方法

【摘要】：本文將與兩種指數(shù)相關(guān)的股權(quán)掛鉤票據(jù)的定價(jià)問(wèn)題轉(zhuǎn)化為期權(quán)定價(jià)問(wèn)題,提出了一種基于Copula模型的Monte Carlo期權(quán)定價(jià)方法.針對(duì)兩組對(duì)數(shù)收益率序列的相關(guān)性結(jié)構(gòu),本文運(yùn)用Copula-GARCH模型進(jìn)行了擬合,并采用修正的極大似然估計(jì)方法對(duì)模型的參數(shù)進(jìn)行了估計(jì).作為應(yīng)用,本文對(duì)匯豐銀行發(fā)行的一種股權(quán)掛鉤票據(jù)進(jìn)行了定價(jià)和利潤(rùn)分析.
【作者單位】： 四川大學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 股權(quán)掛鉤票據(jù) Copula-GARCH-MMBP Monte Carlo方法
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金數(shù)學(xué)天元基金(10726019)
【分類(lèi)號(hào)】：F830.9;O212.1
【正文快照】： 1 IntroductionRecent years,structured notes have becomevery active financial products issued by the securi-ty companies all over the world.Structured notesare financial instruments that can combine deriva-tives with equity or fixed income investments.Equ

【共引文獻(xiàn)】

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中國(guó)博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前4條

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：706169