本文關(guān)鍵詞：分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)模型下復(fù)合期權(quán)的定價(jià)

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【摘要】：在市場股價(jià)滿足分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)模型的條件下,采用風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)法推導(dǎo)出有紅利支付的標(biāo)的看漲期權(quán)的看跌期權(quán)及另外3種復(fù)合期權(quán)的定價(jià)公式,所得結(jié)果類似于標(biāo)準(zhǔn)布朗運(yùn)動(dòng)模型下的情形.
【作者單位】： 桂林航天工業(yè)學(xué)院理學(xué)部;
【關(guān)鍵詞】： 分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng) 復(fù)合期權(quán) 風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)
【基金】：廣西自然科學(xué)基金項(xiàng)目(0991091) 廣西教育廳科研項(xiàng)目(YB2014436)
【分類號(hào)】：F830.91;O211.6
【正文快照】： 復(fù)合期權(quán)是一類以期權(quán)為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán),其研究起源于Black和Scholes關(guān)于期權(quán)定價(jià)的工作.復(fù)合期權(quán)主要有四種類型:標(biāo)的看跌期權(quán)的看跌期權(quán)、標(biāo)的看跌期權(quán)的看漲期權(quán)、標(biāo)的看漲期權(quán)的看跌期權(quán)、標(biāo)的看漲期權(quán)的看漲期權(quán).復(fù)合期權(quán)有兩個(gè)到期日和兩個(gè)執(zhí)行價(jià)格.復(fù)合期權(quán)的理論及應(yīng)

【共引文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前2條

1 王志;彭勃;滕宇;;跳擴(kuò)散和隨機(jī)利率模型下的歐式雙向期權(quán)定價(jià)[J];數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識(shí);2010年06期

2 韋鑄娥;;跳擴(kuò)散模型下雙幣種復(fù)合期權(quán)定價(jià)[J];凱里學(xué)院學(xué)報(bào);2013年03期

中國博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前2條

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2 王林;基于特定投資策略的Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型研究[D];哈爾濱工業(yè)大學(xué);2009年

【相似文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

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8 韋鑄娥;;跳擴(kuò)散模型下雙幣種復(fù)合期權(quán)定價(jià)[J];凱里學(xué)院學(xué)報(bào);2013年03期

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中國重要會(huì)議論文全文數(shù)據(jù)庫 前1條

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中國博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前1條

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中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

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2 熊慶;復(fù)合期權(quán)定價(jià)與多階段投資決策[D];華南理工大學(xué);2010年

3 周清波;復(fù)合期權(quán)的定價(jià)研究[D];湘潭大學(xué);2011年

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6 徐珍珍;基于BSB方程下復(fù)合期權(quán)定價(jià)問題的研究[D];北方工業(yè)大學(xué);2012年

7 佟威;基于等價(jià)鞅測度的非標(biāo)準(zhǔn)期權(quán)和投資組合的研究[D];中央民族大學(xué);2010年

8 董翠玲;Agliardi Elettra猜測的證明及其在跳—擴(kuò)散過程下的推廣[D];新疆大學(xué);2005年

9 劉明月;因果復(fù)合期權(quán)定價(jià)模型及應(yīng)用[D];西安工程大學(xué);2012年

10 王亞飛;路徑相關(guān)期權(quán)定價(jià)問題研究[D];陜西師范大學(xué);2008年

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