本文關(guān)鍵詞：基于分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)的具有信息影響的投資組合期權(quán)定價(jià)

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【摘要】：假設(shè)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格服從分?jǐn)?shù)布朗散運(yùn)動(dòng),其價(jià)格跳躍度服從復(fù)合Poisson分布,采用擬鞅定價(jià)的方法,得到了具有信息影響的投資組合的期權(quán)定價(jià)公式.
【作者單位】： 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 期權(quán)定價(jià) 信息 投資組合
【基金】：對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)中央高�？蒲许�(xiàng)目(13YBJJ04)
【分類號(hào)】：F830.91;F224
【正文快照】： 1引言Black-Scholes期權(quán)定價(jià)公式W之后,許多學(xué)者對(duì)模型進(jìn)行修正以適合市場(chǎng)發(fā)展和層出不窮的新型期權(quán)定價(jià).如Cox,Ross和RubinsteirJ2】構(gòu)造了二叉樹模型,選擇參數(shù)求出Black-Scholes的近似數(shù)值解;隨后微分方程數(shù)值解、線性規(guī)劃、非線性規(guī)劃、蒙特卡羅模擬等方法成為數(shù)值解的重要

【參考文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前2條

1 張榕;;國(guó)際股票市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)長(zhǎng)期記憶性分析——基于V/S經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)的[J];當(dāng)代經(jīng)濟(jì)(下半月);2008年02期

2 趙霞;田天立;;基于ARMA-PARCH-M模型的深市股價(jià)波動(dòng)性分析[J];山東經(jīng)濟(jì);2011年03期

【共引文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：700438